计量经济学试题1
一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS） 三 单项选择题（每个1分，共20分）
1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
?具备有效性是指------------------------------------------（ ） 2．参数估计量??)?0 B.V(??)为最小 A．Var(?ar???)?0 D.(????)为最小 C．(?3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X发生一个绝对量（?X）变动时，Y以一个固定的相对量（
?Y/Y）变动，则适宜配合的回归模型是
------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）
A．Yi????Xi??i B.lnYi????Xi??i C．Yi????1??i D.lnYi????lnXi??i Xi4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A．置信区间检验 B.t检验 C.F检验 D.游程检验
5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：
ei?1.25?0.4Xi2，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）
A．
1111 B. C. D.
222XiXi1.25?0.4Xi1.25?0.4Xi6．对于Yi??0??1X1i??2X2i??i，利用30组样本观察值估计后得
??Y)2/2?(YiF??8.56，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）
??(Y?Y)/27iiA． ?1?0成立 B. ?2?0成立
C. ?1??2?0成立 D. ?1??2?0不成立
7．为描述单位固定成本（Y）依产量（X）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：
A．Yi????Xi??i B.Yi????lnXi??i C．Yi????1??i D.lnYi????lnXi??i Xi????X?e后计算得d=1.4，已知在95%的置8．根据一个n=30的样本估计Yi??01ii信度下，dL?1.35，dU?1.49，则认为原模型------------------------（ ）
A．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关
????X?e，判定系数为0.8是指--------------------( ) 9．对于Yi??01iiA．说明X与Y之间为正相关 B. 说明X与Y之间为负相关 C．Y变异的80%能由回归直线作出解释 D．有80%的样本点落在回归直线上
10. 线性模型Yi??0??1X1i??2X2i??i不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )
A．Cov(?i?j)C．Cov(Xi,?i)?0 B.Var(?i)??2(常数) ?0 D.Cov(X1i,X2i)?0
?1北方11．设消费函数Yi??0??1D??Xi??i，其中虚拟变量D??，如果统计
0南方?检验表明?1统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）
A．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的
12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）
A．m B.m+1 C.m－1 D.前三项均可 13. 在模型lnYi?ln?0??1lnXi??i中，?1为---------------------（ ）
A．X关于Y的弹性 B.X变动一个绝对量时Y变动的相对量 C．Y关于X的弹性 D.Y变动一个绝对量时X变动的相对量
????X?e，以S表示估计标准误差，Y?表示回归值，则14．对于Yi??i01ii-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A．S=0时，
???)2?0 ?)?0 B.S=0时，?(Yi?Y(Yi?Yiti?1nC．S=0时，
?)2为最小 ?)为最小 D.S=0时，?(Yi?Y(Yi?Yiii?1n15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型 D．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型
??356?1.5X，16．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：Y这说明-----------------------------------------------------------（ ）
A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点 B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点 D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）
??30?0.2XA．Yii??5?2.1XC．Yii???75?1.5XrXY?0.8 B. Yii???12?3.5XrXY?0.78 D. YiirXY?0.91 rXY??0.96
18．用一组有28个观测值的样本估计模型Yi??0??1Xi??i后，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于0的条件是统计量t大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A．t0.025(28) B. t0.05(28) C. t0.025(26) D. t0.05(26)
19．下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（Vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）
2A．?t???t?1?Vt B.?t???t?1???t?1?????Vt 2C. ?t??Vt D. ?t??Vt??Vt?1????
20．对于原模型Yt??0??1Xt??t，一阶差分模型是指------------（ ）
A．
Ytf(Xt)??01f(Xt)??1Xtf(Xt)??tf(Xt)
B．?Yt??1?Xt???t C．?Yt??0??1?Xt???t D．Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)?(?t???t?1)
四 多项选择题（每个2分，共10分）
?表示回归值，e表示残差项，最小二乘直线满足1．以Y表示实际值，Yi------------------------------------------------------------------------------------------（ ）
? A．通用样本均值点（X,Y） B.?Yi??Yi?)2?0 E．?(Y??Y)?0 ?,e)?0 D.?(Y?YC．Cov(Yiiiii2．剩余变差（RSS）是指--------------------------------------------------（ ）
A．随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B．解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D．被解释变量的总变差与解释变量之差 E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（ ） A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性 4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（ ） A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验
D.帕克检验 E.方差膨胀因子检验
5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（ ）
A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考
虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法
五 简答计算题（4题，共50分）
1. 简述F检验的意图及其与t检验的关系。（7分）
2. 简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。（8分） 3．某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Yt=B1+B2X1t+ B3X2t+μ回归结果已知：ESS=602.2，TSS=678.6，求：（15分） ① RSS（3分）；
② ESS与RSS的自由度（4分）；
t
作回归，根据
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