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108.作为一个ABC银行的风险经理，约翰被指派来计算银行交易投资组合在1996年内部模型法下的市场风险资本要求。最后一个交易日的VaR（95%，一天）为30000美元，过去60个交易日的平均VaR（95%，一天）为20000美元。乘数k=3。假设银行投资组合收益率服从正态分布，该交易投资组合的市场风险资本要求是多少？（C） A、84582美元 B、189737美元 C、268200美元 D、134594美元 109.在最新交易账户增量风险资本计算的指引下，增量风险资本要求（IRC）在99%/10天VaR的框架下突显出一些缺陷。下列哪些关于IRC的说法是正确的？（B）
I、对于所有IRC覆盖的头寸，IRC模型必须度量在一年内99%置信水平下由于违约和信用转移所造成的损失
II、银行可以将交易账户上对冲标的信用工具的任何证券化头寸并入IRC模型 III、银行必须至少一周计算一次IRC度量，或者根据监管者的要求更加频繁 IV、增量风险资本要求是一下两者的最大值：（1）12周IRC度量的平均值，（2）最近的IRC度量
A、I和II B、III和IV C、I、II和III D、II、III和IV
110.你的银行使用高级内部评级法来度量信用风险，使用高级计量法来度量操作风险，使用内部模型法来度量市场风险。首席风险官（CRO）希望将市场风险、信用风险和操作风险的监管资本加总来估计银行的总风险。首席风险官需要你说明使用这个方法来估计银行总风险的问题。下列关于这种方法的说法哪一个是不正确的？（A） A、该方法假设市场风险、信用风险和操作风险之间不相关 B、该方法度量市场风险的期限为10天 C、该方法忽略了策略风险
D、该方法忽略了银行贷款的利率风险
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