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金融衍生工具习题

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1996.2.4-7.30为177天,7.30-8.4为5天,8.4-9.30为57天,9.30-1997.2.4为127天。

最便宜可交割债券的现金价格为

5天(0.0137年)后,即8月4日将收到的利息现值为

合约还将持续62天(0.1694年),则交割债券的期货现金价格为

交割债券的报价为

标准债券的期货报价为。

(结算金、套利也会要会计算哦)

期权交易策略:P227(价差【包括多头牛市价差,价差交易的最大盈亏点 ,盈亏平衡点】、期权交易模型)

期权定价:欧式看涨期权,美式看跌期权,R差数——P154,1、2、3 期权套期保值: P79, 1、2 P136, 3、4

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