41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型
50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几何分布滞后模型 54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构式参数 58．简
化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最小二乘法 四、简答题
1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？
3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？
5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？
7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？
13.给定二元回归模型：yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数R2及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？
17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①yt?b0?b1xt3?ut ②yt?b0?b1logxt?ut ③ logyt?b0?b1logxt?ut ④yt?b0/(b1xt)?ut
18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①yt?b0?b1logxt?ut ②yt?b0?b1(b2xt)?ut ③ yt?b0/(b1xt)?ut ④yt?1?b0(1?xtb1)?ut
19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？
22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？
24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。 25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。
27．简述序列相关性的几种检验方法。
28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？
30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？
32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？
36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？
38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？
40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？
42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？
44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？
46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？
48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难
50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。
52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型
54．模型的识别有几种类型？ 55．简述识别的条件。 五、计算与分析题
1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， 年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 X 168 145 128 138 145 135 127 111 102 Y 661 631 610 588 583 575 567 502 446
X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X与Y关系的散点图。
1995 94 379 2129.3，Y＝554.2，?（2）计算X与Y的相关系数。其中X＝（X－X）＝4432.1，
（Y－Y）＝68113.6，??X－X??Y－Y?＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?2??81.72?3.65X Y t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99
解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：
?=101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R2=0.31 Yii其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。
?而不是Y； 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是Yii（3）在此模型中是否漏了误差项ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型Ci=???Yi?ui得
?=15?0.81YCii t值 （13.1）（18.7） n=19 R2=0.81 其中，C：消费（元） Y：收入（元）
已知t0.025(19)?2.0930，t0.05(19)?1.729，t0.025(17)?2.1098，t0.05(17)?1.7396。
问：（1）利用t值检验参数?的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数?的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得
2?=81.7230?3.6541X 且（X－X）2Y＝4432.1，?（Y－Y）＝68113.6， ii?求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据
日本物价上涨率与失业率的关系 年份 物价上涨率（%）P 失业率（%）U 1986 0.6 2.8 1987 0.1 2.8 1988 0.7 2.5 1989 2.3 2.3 1990 3.1 2.1 1991 3.3 2.1 1992 1.6 2.2 1993 1.3 2.5 1994 0.7 2.9 1995 -0.1 3.2 （1）设横轴是U，纵轴是P，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：
1模型一：P??6.32?19.14 模型二：P?8.64?2.87U
U分别求两个模型的样本决定系数。
12.6，Y＝11.3，X2＝7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY＝146.5，X＝164.2，
Y2＝134.6，试估计Y对X的回归直线。
8．下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：
总成本Y与产量X的数据
Y 80 44 51 70 X 12 4 6 11
61
8
?和b?的经济含义是什么？ ?+b?X （2）b?=b（1）估计这个行业的线性总成本函数：Y01i01i9．有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：
10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：
Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X C 0.202298 2.172664 0.023273 0.720217 43 10
R-squared Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat 0.904259 S.D. dependent 2.23358
var 2
0.892292 F-statistic 75.5589
8
2.077648 Prob(F-statistic) 0.00002
4 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（t0.025(10)?2.2281，t0.05(10)?1.8125，t0.025(8)?2.3060，
t0.05(8)?1.8595）
（3）在95%的置信度下，预测当X＝45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中x?29.3， ?(x?x)2?992.1）
?＝8，样本容量n=62。 10．已知相关系数r＝0.6，估计标准误差?求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。 11．在相关和回归分析中，已知下列资料：
22?X＝16，?Y＝10，n=20，r=0.9，?(Yi-Y)2=2000。
（1）计算Y对X的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。 12．根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算：
XY＝117849，X＝519，Y＝217，X2＝284958，Y2＝49046
（1）估计销售额对价格的回归直线；
（2）当价格为X1＝10时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。 13．假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。
某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据 年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 1988 3.6 7 1992 4.6 9 1996 5.8 12.4 根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable CoefficieStd. Error t-Statistic Prob.
nt X C R-squared
1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 0.954902 Mean dependent 8.25833
var 3
Adjusted 0.950392 S.D. dependent 2.29285R-squared var 8 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.739
4
Sum squared 2.607979 Prob(F-statistic) 0.00000resid 0 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（??0.05）。 （2）解释回归系数的含义。
（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果
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