53. 根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币（ C）万元。
A. 10 B. 20 C. 50 D. 100
54. 期货公司会员应当根据中国证监会有关规定，评估投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度， 建立以（ C ）为核心的客户管理和服务制度。
A. 内部风险控制 B. 合规、稽核 C. 了解客户和分类管理 D. 了解客户和风控 55. “市场永远是对的”是（ B ）对待市场的态度。
A. 基本分析流派 B. 技术分析流派 C. 心理分析流派 D. 学术分析流派 56. 股指期货交易中面临法律风险的情形是（A ）。
A. 投资者与不具有股指期货代理资格的机构签订经纪代理合同 B. 储存交易数据的计算机因灾害或者操作错误而引起损失 C. 宏观经济调控政策频繁变动 D. 股指期货客户资信状况恶化
57. （ D ）不是影响股指期货价格的因素。 A. 中央银行调整法定准备金率 B. 中央银行调整贴现率
C. 中央银行的公开市场操作业务的
D. 宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限 58. （ B ）不是影响股指期货价格的主要因素。
A. 宏观经济数据 B. 期货公司手续费 C. 国际金融市场走势 D. 国内外货币政策 59. 若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则 投资者至少需要（ C ）万元的保证金。
A. 7.7 B. 8.7 C. 9.7 D. 10.7 60. 下列不属于技术分析的三大假设的是（D ）。
A. 价格能反映出公开市场信息 B. 价格以趋势方式演变 C. 历史会重演 D. 市场总是理性的
61. 某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（D ）1手该 合约。
A. 买入开仓 B. 卖出开仓 C. 买入平仓 D. 卖出平仓 62. 以下不属于期货市场异常情况的是（ B ）。
A. 因地震、灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行 B. 期现价格趋向一致 C. 连续单方向涨跌停板
D. 部分或大面积会员出现结算危机等
63. 如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约，这种操作属于（ C ）。 A. 正向套利 B. 反向套利 C. 多头投机 D. 空头投机 64. 关于股指期货投机交易描述正确的是（D ）。 A. 股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
B. 股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行 C. 股指期货投机不利于市场的发展 D. 股指期货投机是价格风险接受者 65. 关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（D ）。
A. 历史持仓盈亏=（当日结算价－开仓交易价格）×持仓量 B. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格－上一日结算价格）×持仓量 C. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格－开仓交易价格）×持仓量 D. 历史持仓盈亏=（当日结算价格－上一日结算价格）×持仓量
66. 假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800，当日结算价 格为11020，次日继续持有，结算价为10960，则次日收市后，投资者账户上的盯市盈 亏和浮动盈亏分别是（ A ）。
A. -12000和32000 B. -18000和48000 C. 32000和-12000 D. 48000和-18000 67. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的 结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的 成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（ B ）。 A. 盈利205点 B. 盈利355点 C. 亏损105点 D. 亏损210点 68. 某投资者以5100点开仓买入1手沪深300股指期货合约，当天该合约收盘于5150点， 结算价为5200点，则该投资者的交易结果为（ B ）（不考虑交易费用）。 A. 浮盈15000元 B. 浮盈30000元 C. 浮亏15000元 D. 浮亏30000元
69. 某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（ C ）。 A. 盈利18000元 B. 盈利15000元 C. 亏损18000元 D. 亏损15000元
70. 某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10 手多头持仓，上一交易日的结算价为 3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以3510点的 成交价卖出平仓5手，当日结算价为3515点，若不考虑手续费的情况下，该投资者当 日的盈亏为（ A ）元。
A. 61500 B. 60050 C. 59800 D. 60000
71. 机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两 个非常重要的特性：一是股指期货能够灵活改变投资组合的 值，二是股指期货具备（ C ）功能。
A. 套利保值 B. 套利 C. 资产配置 D. 资产增值
72. 某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易：以3600点买入开仓2手IF1509合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3550点，结算价为3560点，如 果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为（ A ）元。 A. 30000 B. 27000 C. 3000 D. 2700
73. 2010年6月3日，某投资者持有IF1006 合约2手多单，该合约收盘价为3660点，结 算价为3650点。6月4日（下一交易日）该合约的收盘价为3620点，结算价为3610点，结算后该笔持仓的当日亏损为（ C ）。
A. 36000元 B. 30000元 C. 24000元 D. 12000元 74. 如果沪深300股指期货合约IF1402 在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点， 结算价是2257.6点,某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘 后（ A ）（不考虑手续费）。 A. 浮动盈利17760元 B. 实现盈利17760元 C. 浮动盈利15780元 D. 实现盈利15780元
75. 投资者可以通过（D ）期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离 出来。
A. 买入 B. 卖出 C. 投机 D. 套期保值
76. 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（D ）。
A. 卖出股指期货合约，同时卖出股票组合 B. 买入股指期货合约，同时买入股票组合 C. 买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出 D. 卖出股指期货合约，同时买入股票组合
77. 如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（C ）使二者价格渐趋一致。
A. 投机交易 B. 套期保值交易 C. 套利交易 D. 价差交易 78. 影响无套利区间宽度的主要因素是（C ）。 A. 股票指数 B. 合约存续期 C. 市场冲击成本和交易费用 D. 交易规模
79. 买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（ D ）。 A. 买入套期保值 B. 跨期套利 C. 反向套利 D. 正向套利 80. 假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲 击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要 求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无 套利区间为（A ）。
A. [1216.36，1245.72] B. [1216.56，1245.52] C. [1216.16，1245.92] D. [1216.76，1246.12]
81. 和一般投机交易相比，套利交易具有（A ）的特点。
A. 风险较小 B. 高风险高利润 C. 保证金比例较高 D. 手续费比例较高 82. 关于股指期货套利行为描述错误的是（ A ）。
A. 没有承担价格变动的风险 B. 提高了股指期货交易的活跃程度 C. 股指期货价格的合理化 D. 增加股指期货交易的流动性 83. 下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是（C ）。 A. 股票指数 B. 持有期 C. 市场冲击成本和交易费用 D. 交易规模
84. 当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（ B ）。
A. 买入股票组合的同时卖出股指期货合约 B. 卖出股票组合的同时买入股指期货合约 C. 同时买进股票组合和股指期货合约 D. 同时卖出股票组合和股指期货合约
85. 目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（ A ）。 A. 跨品种价差策略 B. 跨市场价差策略 C. 投机策略 D. 期现套利策略 86. 股指期货交易的对象是（B ）。
A. 标的指数股票组合 B. 存续期限内的股指期货合约 C. 标的指数ETF 份额 D. 股票价格指数
87. 投资者拟买入1手IF1505 合约，以3453点申报买价，当时买方报价3449.2 点，卖方报价3449.6 点。如果前一成交价为3449.4 点，则该投资者的成交价是（D ）。 A. 3449.2 B. 3453 C. 3449.4 D. 3449.6 88. 沪深300指数期货合约的合约月份为（C ）。
A. 当月以及随后三个季月 B. 下月以及随后三个季月
C. 当月、下月及随后两个季月 D. 当月、下月以及随后三个季月 89. 上证50股指期货的最小变动价位是（B ）。
A. 0.1个指数点 B. 0.2个指数点 C. 万分之0.1 D. 万分之0.2
90. 股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（ D ）。 A. 收益越高 B. 收益越低 C. 杠杆越大 D. 杠杆越小 91. 投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是（ D ）。
A. 交易所对结算会员收取的保证金标准 B. 交易所对交易会员收取的保证金标准 C. 交易所对期货公司收取的保证金标准 D. 期货公司对客户收取的保证金标准 92. 交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（D ）。 A. 防止市场发生恐慌 B. 规避系统性风险 C. 提高市场流动性 D. 防止市场操纵行为
93. 因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（ A）。 A. 市场风险 B. 信用风险 C. 流动性风险 D. 操作风险
94. 股指期货投资者可以通过（A ）建立的投资者查询服务系统，查询其有关期货交易结 算信息。
A. 中国期货保证金监控中心 B. 中国期货业协会 C. 中国金融期货交易所 D．期货公司
95. 大户报告制度通常与（ C ）密切相关，可以配合使用。 A. 每日无负债结算制度 B. 会员资格审批制度 C. 持仓限额制度 D. 涨跌停板制度
96. 交易型开放式指数基金（ETF）与普通的封闭式基金的最大区别在于（D ）。 A. 基金投资标的物不同 B．基金投资风格不同
C．基金投资规模不同 D．二级市场买卖与申购赎回结合 97. 关于交易型开放式指数基金（ETF）申购、赎回和场内交易，正确的说法是（D ）。 A.ETF的申购、赎回通过交易所进行 B.ETF只能通过现金申购 C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交易 D.ETF通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标 二、多选题
98. 股票价格指数的主要编制方法有（ABCD ）。
A. 简单价格平均 B. 总股本加权 C. 自由流通股本加权 D. 基本面指标加权 99. 关于中证500指数的修正方法，正确的是（ABCD ）。 A. 凡有样本股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落
B. 凡有样本股送股或配股，在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价 除权后的股本数+修正前调整市值
C. 当某一样本股停牌，取其最后成交价计算指数 ，直至复牌 D. 凡有样本股摘牌（停止交易），在其摘牌日前进行指数修正 100. 由股票衍生出来的金融衍生品有（ABCD ）。
A. 股票期货 B. 股票指数期货 C. 股票期权 D. 股票指数期权 101. 投资者进行股票投资组合风险管理，可以（BC ）。 A. 通过投资组合方式，降低系统性风险 B. 通过股指期货套期保值，回避系统性风险 C. 通过投资组合方式，降低非系统性风险
D. 通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
102. 股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为（ BD ）。 A. 股指期货可以消除单只股票特有的风险
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