2016年甘肃省证券从业资格考试证券投资基金的费用和资产估值试题

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2016年甘肃省证券从业资格考试：证券投资基金的费用和

资产估值试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.下列基金类别中，__的管理费率最高。 A．证券衍生工具基金 B．货币市场基金 C．股票基金 D．债券基金

2.__是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。 A．詹森指数 B．贝塔指数 C．夏普指数 D．特雷诺指数

3.__是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。 A．买入并持有策略 B．投资组合策略 C．投资组合保险策略 D．战术性资产配置

4.在深圳证券交易所法人结算模式之下，深圳证券交易所会员须以法人名义在证券交易登记结算机构指定（）。 A．B股联合席位 B．风险资金账户 C．法人结算席位 D．结算经办人 11

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5. 我国的证券投资基金在全国银行间同业拆借市场中的债券回购最长期限为__。 A．7天 B．1个月 C．三个月 D．1年

6. 基金管理公司办理以下重大变更事项时，无须报中国证监会批准的是__。 A．公司新增股东 B．变更公司住所

C．更换董事长、总经理和副总经理等主要负责人 D．设立、变更、撤销办事处

7. 最能全面反映基金的经营成果的分析指标是__。 A．基金分红 B．已实现收益 C．净值增长率 D．持股集中度

8. A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）元。 A．5 B．10 C．15 D．20

9. 独立董事的任期届满可以连任，但是不得超过__年。 A．10 B．6 C．15 D．8

10. 人们的金融产品选择依赖的（），主要有心理上的和个人自身的因素。 11

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A．外在因素 B．内在因素 C．个人因素 D．社会因素

11. 中国证监会收到上市公司报送的全部材料后，审核工作时间不超过__个工作日。 A．10 B．20 C．30 D．15

12. 对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，此时为__。 A．实值期权 B．虚值期权 C．平价期权 D．零值期权

13. 国有资产折股时，如果净资产未全部折股，其差额部分应计入__。 A．公司负债 B．任意公积金 C．盈余公积金 D．资本公积金

14. 关于基金管理公司的股权处置监管，下列说法不正确的是__。

A．出让基金管理公司股权未满3年的，不受理其成立基金管理公司的申请 B．基金管理公司不得以任何形式占用基金管理公司资产 C．可以委托其他机构代持基金管理公司的股权

D．基金管理公司持有基金管理公司股权未满1年的，不得出让股权

15. 北方公司认股权证的市价为3.50元，每手认股权证为10HD张，李女士恰好用一手认股权证换购了500股普通股，每股普通股的认股价是8.5元，那么其行使价格为__元。 A．8.50 B．9.20 C．10.50 11

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D．12.20

16. 上市公司股东申请发行可交换公司债券的，必须在债券发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的__。 A．20% B．40% C．50% D．70%

17. 目前，我国通过证券交易所进行的证券交易均采用（）方式。 A．口头报价  B．书面报价  C．电脑报价  D．传真报价

18. 证券投资技术分析的理论基础是__。 A．经济分析、行业分析、公司分析

B．公司产品与市场分析、公司财务报表分析、公司证券投资价值及投资风险分析 C．市场的行为包含一切信息，价格沿趋势移动，历史会重复 D．经济学、财政金融学、财务管理学和投资学

19. 股票的内在价值是指__。 A．股票票面上的标明金额 B．股票的成交市价 C．股票未来收益的现值

D．中介机构评估的证券价值

20. 上海证券交易所的分类股价指数包括__五大类。 A．工业、商业、地产业、公用事业和综合 B．工业、商业、金融业、公用事业和综合 C．工业、商业、地产业、运输业和综合

D．工业、商业、地产业、公用事业、运输业 11

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21. 基金管理公司开展特定客户资产管理业务时的管理费率、托管费率不得低于同类型或相似类型投资目标和投资策略的证券投资基金管理费率、托管费率的__。 A．50% B．60% C．70% D．80%

22. 因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所将采取__的措施。 A．技术性停牌 B．政策性停牌 C．临时停市 D．退市

23. __可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。 A．短期政府债券 B．长期政府债券 C．短期金融债券 D．短期企业债券

24. 如果某可转换债券面额为3000元，转换价格为20元，当股票的价格为15元时，则当前该债券的转换价值为__元。 A．15 B．2985 C．2250 D．3000

25. 北方公司认股权证的市价为3.50元，每手认股权证为10HD张，李女士恰好用一手认股权证换购了500股普通股，每股普通股的认股价是8.5元，那么其行使价格为__元。 A．8.50 B．9.20 C．10.50 D．12.20 11