时间序列分析基于R_习题答案

第一章习题答案 略

第二章习题答案 2.1

〔1〕非平稳

〔2〕0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 〔3〕典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图

2.2

〔1〕非平稳，时序图如下

〔2〕-〔3〕样本自相关系数与自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图

1 / 11

2.3

〔1〕自相关系数为：0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.0940.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.0660.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118 〔2〕平稳序列 〔3〕白噪声序列 2.4

LB=4.83，LB统计量对应的分位点为0.9634，P值为0.0363。显著性水平?=0.05，序列不能视为纯随机序列。 2.5

〔1〕时序图与样本自相关图如下

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〔2〕 非平稳 〔3〕非纯随机 2.6

〔1〕平稳，非纯随机序列〔拟合模型参考：ARMA(1,2)〕 〔2〕差分序列平稳，非纯随机

第三章习题答案

3.1 E(xt)?0,Var(xt)? 3.2 ?1?

3.3 E(xt)?0,Var(xt)?12??0.7?0.49,?22?0 ,?1.96221?0.771,?2? 15151?0.15?1.98

(1?0.15)(1?0.8?0.15)(1?0.8?0.15)?1?0.8?0.70,?2?0.8?1?0.15?0.41,?3?0.8?2?0.15?1?0.22

1?0.15?11??1?0.70,?22??2??0.15,?33?0

1???,?3.4 ?1?c?0, ?11?c

???k??k?1?c?k?2,k?2

3.5 证明:

该序列的特征方程为：?3-?2-c??c?0，解该特征方程得三个特征根：

?1?1，?2?c，?3??c

无论c取什么值，该方程都有一个特征根在单位圆上，所以该序列一定是非平稳序列。证毕。

3.6 (1)错 〔2〕错 〔3〕对 〔4〕错 〔5〕

3.7 该模型有两种可能的表达式：xt??t?

3.8 将xt?10?0.5xt?1??t?0.8?t?2?C?t?3等价表达为

1?t?1和xt??t?2?t?1。 23 / 11