《金融计量学》习题 答案

23.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）。

A.外生变量和内生变量的函数关系 B.先决变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型

24.简化式模型是用所有（B）作为每个内生变量的解释变量。

A.外生变量 B.先决变量 C.虚拟变量 D.滞后内生变量 25.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）。

A.直接影响 B.直接影响与间接影响之和 C.间接影响 D.直接影响与间接影响之差 三、多选题：

1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（AD）。

A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法 C. 广义差分法 D. 广义最小二乘法 E. 普通最小二乘法 2.异方差性的检验方法有(AB)。

A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验 3.序列相关性的检验方法有（BCD）。

A.戈里瑟检验 B.冯诺曼比检验 C.回归检验 D.DW检验

4.序列相关性的后果有(ABC)。

A.参数估计量非有效

B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的预测失效

5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验(CD )。

A. 高阶线性自相关形式的序列相关 B. 一阶非线性自回归形式的序列相关 C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关 D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关 6.检验多重共线性的方法有（DF）。

A.等级相关系数法 B.戈德菲尔德—匡特检验法 C.工具变量法 D.判定系数检验法 E.差分法 F.逐步回归法

四、计算题

根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

（2.5199） （22.7229）

R2＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.3474 请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？ （3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（临界值dL?1.24，dU?1.43）

解：

（1）计量经济模型的自相关是指计量经济模型的随机干扰项并不是相互独立的，而是存在某种相关性。

（2）因为0

（3）自相关产生的后果：参数估计非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效。