R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.757961 Mean dependent var 0.726391 S.D. dependent var 315.6203 Akaike info criterion 2291171. Schwarz criterion -191.5193 Hannan-Quinn criter. 24.00870 Durbin-Watson stat 0.000000
3.16E-13 603.3921 14.48291 14.67489 14.53999 2.095554
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
24.23750 Prob. F(3,22) 20.72839 Prob. Chi-Square(3)
Coefficient -38.76342 0.007114 1.147233 -0.396145 -0.204980
Std. Error 157.5544 0.020379 0.210803 0.313720 0.213232
t-Statistic -0.246032 0.349112 5.442216 -1.262733 -0.961300
0.0000 0.0001 Prob. 0.8079 0.7303 0.0000 0.2199 0.3468 3.16E-13 603.3921 14.51584 14.75581 14.58719 1.862973
Obs*R-squared
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares
Date: 12/20/13 Time: 18:32 Sample: 1980 2006 Included observations: 27
Presample missing value lagged residuals set to zero.
C GDP RESID(-1) RESID(-2) RESID(-3)
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.767718 Mean dependent var 0.725485 S.D. dependent var 316.1423 Akaike info criterion 2198811. Schwarz criterion -190.9638 Hannan-Quinn criter. 18.17812 Durbin-Watson stat 0.000001
4、（本题满分6分）根据某国1960-1982年人均鸡肉消费量Y，人均实际可支配收入X1，鸡肉的实际零售价格X2，猪肉的实际零售价格X3，牛肉的实际零售价格X4等数据，建立对数线性回归模型，
- 9 -
LnY??0??1LnX1??2LnX2??3LnX3??4LnX4??
估计结果如下：
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 12/20/13 Time: 18:42 Sample: 1960 1982 Included observations: 23
C LOG(X1) LOG(X2) LOG(X3) LOG(X4)
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
Coefficient 2.189792 0.342555 -0.504592 0.148545 0.091105
Std. Error 0.155715 0.083266 0.110894 0.099673 0.100716
t-Statistic 14.06283 4.113970 -4.550212 1.490334 0.904568
Prob. 0.0000 0.0007 0.0002 0.1535 0.3776 3.663887 0.187659 -4.152987 -3.906140 -4.090906 1.826069
0.982313 Mean dependent var 0.978383 S.D. dependent var 0.027591 Akaike info criterion 0.013703 Schwarz criterion 52.75935 Hannan-Quinn criter. 249.9282 Durbin-Watson stat 0.000000
（1）对模型的经济意义进行检验；（2分）
（2）模型可能存在什么问题，你是如何知道的？（2分） （3）还能用什么方法来验证你的猜测？（2分）
5、（本题满分5分）考虑吸烟的选择问题，用Y表示吸烟的选择，1代表吸烟，0代表不吸烟，解释变量包括年龄X1，教育年限X2，家庭收入X3，香烟价格X4，为评估各因素对吸烟选择的影响，估计了如下模型：
Dependent Variable: Y
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 12/20/13 Time: 19:23 Sample: 1 1196
Included observations: 1196
Convergence achieved after 3 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Coefficient
Std. Error
z-Statistic
Prob.
- 10 -
C X1 X2 X3 X4
McFadden R-squared S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1
2.745077 -0.020853 -0.090973 4.72E-06 -0.022319
0.829196 0.003739 0.020666 7.17E-06 0.012472
3.310529 -5.577290 -4.402100 0.658284 -1.789469
0.0009 0.0000 0.0000 0.5104 0.0735 0.380435 0.477407 271.4495 -770.8409 -794.4748 -0.644516
0.029748 Mean dependent var 0.485697 S.E. of regression 1.297393 Sum squared resid 1.318658 Log likelihood 1.305405 Restr. log likelihood 47.26785 Avg. log likelihood 0.000000
741 Total obs 455
1196
问（1）模型的拟合优度是多少？ （1分） （2）模型整体是否显著？（?=0.05） （2分）
（3）如果要进行回代效果检验，临界值如何确定？（2分）
6、（本题满分5分）用C 代表居民消费，Y代表国民生产总值。统计中国1978年~1999年的相关数据，并取其自然对数。为判断序列的平稳性，进行单位根检验，结果为： 变量 LnC 模型 模型3 模型2 模型1 LnY 模型3 模型2 模型1
估计居民总消费的函数，得到结果如下：
Dependent Variable: LNC Method: Least Squares Date: 12/20/13 Time: 20:20 Sample: 1978 1999
ADF -3.5543 1.7533 4.3868 -3.5189 1.5100 3.5397 临界值（5%） -3.6584 -3.0522 -1.9628 -3.6584 -3.0522 -1.9628 P值 0.0605 0.9992 0.9999 0.0644 0.9984 0.9994 - 11 -
Included observations: 22
C LNY
Coefficient -0.271374 0.954599
Std. Error 0.078414 0.008025
t-Statistic -3.460808 118.9460
Prob. 0.0025 0.0000
对上述回归模型的残差序列进行单位根检验，结果如下：
Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)
t-Statistic -2.643898 -2.679735 -1.958088 -1.607830
Prob.* 0.0109
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
1% level 5% level 10% level
问（1）在5%的显著性水平下，序列LnC和LnY平稳吗？（1分） （2）在10%的显著性水平下，序列LnC和LnY平稳吗？（1分） （3）写出协整回归方程；（1分）
（4）序列LnC和LnY是否协整？（?=0.05）（2分）
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