D． 不确定
75. 其他条件不变，看涨期权价值随着到期日的临近而（ ）。 A． 增加 B． 减小 C． 不变 D． 不确定
76. 其他条件不变，如果标的指数上涨 1 个点，那么看跌期权理论价值将（ ）。 A． 上涨，且幅度大于等于 1 点 B． 上涨，且幅度小于等于 1 点 C． 下跌，且幅度大于等于 1 点 D． 下跌，且幅度小于等于 1 点
77. 对看跌期权而言，波动率降低，期权价值将会（ ）。 A． 减小 B． 增加 C． 不变
D． 其他三项都不对
78. 卖出看跌期权的最大潜在损失是（ ）。 A. 获得的权利金 B. 无限 C. 行权价格 D. 无法确定 50
79. 假设某一时刻沪深 300 指数为 2280 点，投资者以 15 点的价格买入一手沪深 300 看涨期
权合约并持有到期，行权价格是 2300 点， 若到期时沪深 300 指数价格为 2310 点， 则投
资者的总收益为（ ） 点。 A． 10 B． -5 C． -15 D． 5
80. 如果投资者对市场态度看多，那么他可能选择的交易策略是（ ）。 A． 买入看涨期权 B． 买入看跌期权
C． 熊市套利 D． 卖出看涨期权
81. 李四持有 30 手沪深 300 股指期权，每手的 delta 为 0.5，为了对冲沪深 300 指数变动
对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深 300 股指期货（ ）。 A.30 B.15 C.10 D.5
82. 当前某股票价格 50 元，投资者持有该股票，若他以 2 元买入行权价为 49 的看跌期权来
锁定股票价格未来下跌的风险，则该组合的最大损失被锁定在（ ）元。 A． 2 B． 3 C． 4 D． 5
83. 对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（ ）。 A. 风险有限，盈利有限 B. 风险有限，盈利无限 C. 风险无限，盈利有限 D. 风险无限，盈利无限
84. 下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（ ）。 A． 熊市垂直价差组合 B． 牛市垂直价差组合 C． 宽跨式期权组合 D． 其他三项都不对
85. 如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（ ）。 A. 卖出跨式期权组合 B. 买入跨式期权组合 51
C. 熊市看涨期权组合 D. 牛市看跌期权组合
86. 买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（ ）。 A． 认为波动率会上升
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