4国际粮价波动对中国经济的影响

国际粮价波动对中国经济的影响及政策思考

摘要

近年来，国际粮食价格走势一直存在很大波动，在2007年至2008年上半

年，国际粮价持续高涨。2012年，美国农产品减产又一次导致国际粮价大幅上涨,中国CPI触底可能是昙花一现。而中国粮食需求对国际市场的依赖程度不断提高，国际、国内粮食价格联动性越来越强，全球粮食价格波动在多个方面影响着我国的经济发展。

本文从国际粮价出发，浅析了国际粮价和国内粮价、国内CPI、实际GDP之间的关系。因为国际粮价通过某种传导机制作用于国内粮价需要一定时间，即国内粮价不仅受同期国际粮价影响，还明显依赖于国际粮价滞后值，所以我们引入分布滞后模型Yt??0?t??1?t?1??2?t?2??3?t?3????s?t?s , 用EVIEWS软件求解，研究国际粮价对国内粮价的影响。用MATLAB软件对小麦、玉米、大米、大豆的国际粮价的增长率散点和相应粮食种类的的国内粮价增长率散点进行多项式拟合，求出国际粮价增长率和国内粮价增长率的相关系数，即分析国际粮价对国内粮价有多大的的影响。类似的，我们还研究了国际粮价指数和国内CPI、实际GDP的相关性系数以及分布滞后系数、即国际粮价对国内居民消费指数、实际国民生产总值的影响。分析以上数据，我们得出结论：国际粮食价格对我国玉米、大豆有较大影响,国际大豆价格与国内大豆价格相关系数为0.751,国际玉米价格与国内玉米价格相关系数为0.620,而国际粮食价格对我国小麦、大米影响较小,相关系数分别为?0.166、?0.008。国际粮食价格对国内CPI有一定影响,当国际粮食价格上涨时,我国居民消费价格指数也相应的会有所增加,但增加的量不大,两者的相关系数为0.172。国际粮食价格对实际GDP影响更小, 当国际粮食价格上涨时,当月实际GDP略有下降,两者的相关系数为?0.003。

我们还用时间序列模型对国际粮价进行预测，分析结合以上结论，对我国粮食生产，进出口政策给出建议：加大对农业的扶植力度,提高粮食产量,降低粮食对外依存度,适当提高居民收入,以应对CPI增长。

关键字：分布滞后模型 相关系数 时间序列模型

1.问题重述

中国是世界粮食生产大国也是消费大国，近年来受供求、产量、投机等影响，国际粮价在逐渐攀升中剧烈波动，特别是2008年创下近50多年来历史最高纪录，引起社会广泛关注。粮食是百价之基，占CPI权重的11%，粮食问题成为我国除能源、金融外的另一大隐忧,关系着整个宏观经济运行。今年，世界银行数据显示目前食品价格因美国严重干旱和黑海粮仓的欠收拉高了玉米、小麦和大豆的价格而普遍上涨。国际金融机构建议各国应为可能发生的食品价格上涨做好准备。

同时今年全国夏粮总产量比去年增长2.8%，超过1997年的历史最好水平，实现了“九连丰”、“九连增”。但是目前中国大豆进口对外依存度高达80%，玉米和小麦对外依存也呈上升趋势。国内大豆及下游豆粕、豆油价格都与美盘走势和美国市场的基本面有极大关联。人们担心国际粮价的上涨会进一步传导到国内，中国CPI可能重新抬头。

我们应从国际粮价入手，分析往年国际粮价、国内粮价、中国CPI等数据，并结合中国粮食进出口现状及其外贸依存度，得出国际粮价对国内粮价和CPI的影响。根据所的结论对国际粮价走势进行预测，并预测国内粮价和CPI走势，给出对我国粮食生产和出口策略的建议。

2.问题分析

本题要求分析国际粮价波动对中国经济的影响，并给出对我国粮食生产、进出口策略的建议。

针对第一问，国际粮食价格维持在高位运行，全球粮食价格波动在多个方面影响着我国的经济发展。我们在衡量我国经济发展的众多数据中选取了国内粮食价格、国内CPI、实际GDP等因素，分别研究国际粮食价格对国内粮食价格、国内CPI、实际GDP的影响，从几个侧面体现了全球粮食价格波动对我国经济的影响。

在分析国际粮食价格对国内粮食价格的影响时，我们认为国际粮价通过某种传导机制作用于国内粮价需要一定时间，即国内粮价不仅受同期国际粮价影响，还明显依赖于国际粮价滞后值，所以应该将同期国际粮价和国际粮价滞后值考虑在内，来研究国际粮价对国内粮价的影响。我们还认为因为政策和市场开放程度等原因，使国内外粮食价格有一定差别，所以我们取小麦、玉米、大豆、大米的国际价格增长率（时间间隔按月计算）和国内价格增长率做比较，分别对国际和国内的粮食价格（取小麦、玉米、大豆、大米价格）增长率的一系列散点进行多项式拟合拟合，求出相关系数。

在分析国际粮食价格对国内CPI的影响时，为方便分析与计算，我们选取国际粮食价格指数作为衡量国际粮食价格的标准，用分布滞后模型处理数据，得到国际粮食价格指数滞后系数，并对其进行多项式拟合，求出相关系数，分析国际粮食价格指数对居民消费价格指数即CPI的影响。

在分析国际粮食价格对实际GDP的影响时，我们取国内进口小麦、玉米、大豆、大米，四种农作物按每月进口重量加权平均后的价格作为国际粮食价格，因

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国家统计局只按季度发布GDP数据，无月度实际GDP,我们采用月度工业增加值数据除以季度工业值占季度GDP的比重，换算而得GDP的月度原始数据，然后除以1995年1月等于100的CPI价格指数，得到实际月度GDP。

针对第二问，我们认为应运用时间序列模型对未来国际粮食价格进行预测，结合的一问得出的结论，分析未来国际粮价可能会对我国国内粮食价格、CPI、实际GDP造成什么样的影响。针对可能造成的影响，我们可以给出对我国粮食生产、进出口的策略给出建议。

3.模型假设

1.假设我们所使用的数据都是真实有效的。

2.表中国际的价格际数据为世界上该农产品主要出口国的成交价，我们视其为国际平均水平。

3.表中国内价格数据是选择国内某些具有代表性的交易所在相应时间段的产品成交价,我们视为国内平均水平。

4.预测时不考虑宏观调控对粮价的影响。

4.符号说明

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 符号 解释 ?t Yt 国际粮价 国内粮价 延时乘数 当期乘数 国内CPI 实际GDP ?i ?0 Ct Gt Mtw t 期加权移动平均数 yt?i?1的权数 第t?1期的预测值 wi ?t?1 y2

10 11 12

? ?t y平均相对误差 修正前的预测值 修正后的预测值 ?t' y5.模型的建立与求解

5.1第一问模型的建立与求解

我们认为在现实经济活动中，因心理预期、技术因素、制度因素等影响，滞后现象是普遍存在的。对于本题来说，就是国际粮食价格（解释变量）与国内粮食价格、国内CPI、实际GDP(被解释变量)的因果联系不可能在短时间内完成，在这一过程中通常都存在时间滞后，也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。此外，由于经济活动的惯性，国际粮价以前的变化态势往往会延续到本期。为解决滞后现象带来的影响，我们引入了分布滞后模型。我们还研究了国际粮食价格与国内粮食价格、国内CPI、实际GDP的相关系数，选取反应国际粮价的某种指标与国内粮食价格、国内CPI、实际GDP进行比较，得出国际粮食价格对我国经济的影响。

5.1.1国际粮食价格对国内粮食价格的影响 1）.小麦价格

我们在网上查找数据，找到了2009年8月至2012年8月间每个月的国际小麦价格与国内小麦价格。建立分布滞后模型：

Yt??0?t??1?t?1??2?t?2??3?t?3????s?t?s

其中，Yt表示当期被解释变量，即国内小麦价格，?t表示当期解释变量，即国际小麦价格，?t?s表示前s期滞后变量，s为滞后长度，这里取s?3，?0为短期乘数或当期乘数，表示本期变动一个单位时对Y值影响的大小，?i 称为延迟乘数或动态乘数，表示过去各时期变动一个单位对Y值影响的大小.。

因为政策和市场等原因，使国内外粮食价格有一定差别，所以我们取小麦的国际价格增长率Dw（时间间隔按月计算）和国内价格增长率dw做比较，用MATLAB

分别对国际和国内的小麦价格增长率的一系列散点进行多项式拟合拟合，相关系 数为：

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