国家开放大学电大本科《金融风险管理》2020-2021期末试题及答案(试卷号：1344)

国家开放大学电大本科《金融风险管理》2020-2021期末试题及答案（试卷号：1344）

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1．以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。 A．委托方伪造收付款凭证骗取资金 B．客户通过代理收付款进行洗钱活动 C．业务员贪污或截留手续费

D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

2。下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？( )

A．风险分散 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险补偿

3．( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

A．德尔菲法 B．CART结构分析法 C．信用评级法 D．期权推理分析法

4．金融机构的流动性越高，( )。

A．风险性越大 B．风险性越小 C．风险性没有 D．风险性较强

5．麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。

A．面值 B．现值

C．未来价值预期 D．清算价值

6．( )，是商业银行负债业务面临的最大风险。 A．流动性风险 B．利率风险

C．汇率风险 D．案件风险

7．下列不属于保险资金运用风险管理的是( )。 A．完善保险资金运用管理体制和运行机制 B．提高保险资金运用管理水平

C．建立保险资金运用风险控制的制衡机制 D．加大对异常信息和行为的监控力度

8．下列属于证券公司自营业务特点的是( )。 A．对目标公司进行详尽的审查和评价

B．以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担 C．对证券市场价格变动不产生影响 D．对要害岗位实行不定期检查’

9．下列各项，( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。 A．进口商 B．生产商 C．债权人 D．债务人

10．银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于( )。 A．建立系统规范的内部制度和操作流程

B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平 C．银行自身的管理水平和内控能力

D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度 二、多项选择题（每题3分，共30分） 11．金融风险的特征是( )。

A．隐蔽性 B．扩散性 C．加速性 D．可控性一 E.非可控性

12．内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则( )

A．有效性

B. 盈利性 C．全面性 D．独立性 E．便利性

13.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有( ) A．准备 B．会谈 C．评定 D．公示 E．事后管理

14．商业银行贷款理论的缺陷是( )。

A．没有考虑贷款需求多样化 B．没有认识封存款的相对稳定性 C．没有注意到贷款清偿的外部条件 D．没有预测购买负债

E．没有注意流动性与盈利性的矛盾

15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的( )A. 借款人利率期权 B．贷款人利率期权 C．卖出利率期权 D．买入利率期权 E．利率期货

16．管理利率风险的常用金融工具包括( )。A. 远期利率协定 B．利率期货 C．利率期权 D．利率互换 E．利率上限

17．折算风险的管理办法有( )。 A. 缺口法 B．商业法

合成。