第九十一条 商业银行采用内部模型法的，应当符合本办
法附件11的规定，并经银监会核准。
第九十二条
商业银行采用内部模型法，其一般市场风险
资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和，即：
K = Max（VaRt-1 ， mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，mS×sVaRavg）
其中：
（一）VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值： 1.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）。 2.最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mC。mC最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。
（二）sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值： 1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt-1）。
2.最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。 ms最小为3。
第九十三条 商业银行采用内部模型法计量特定风险资本
要求的，应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求。
商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准，或内部模型未覆盖新增风险，应当按标准法计量特定市场风险资本要求。
第六章 操作风险加权资产计量
第一节 一般规定
第九十四条 本办法所称的操作风险是指由不完善或有
问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
第九十五条
商业银行可采用基本指标法、标准法或高级
计量法计量操作风险资本要求。
商业银行采用标准法或高级计量法计量操作风险资本要求，应符合本办法附件12的规定，并经银监会核准。
未经银监会核准，商业银行不得变更操作风险资本计量方法。
第九十六条 商业银行操作风险加权资产为操作风险资本
要求的12.5倍，即：操作风险加权资产=操作风险资本要求×12.5。
第二节 基本指标法
第九十七条 商业银行采用基本指标法，应当以总收入为
基础计量操作风险资本要求。商业银行应当按照本办法附件12的规定确认总收入。
总收入为净利息收入与净非利息收入之和。 第九十八条
商业银行采用基本指标法，应当按照以下公
式计量操作风险资本要求：
KBIA??(GIi?1ni??)n
其中：
KBIA为按基本指标法计量的操作风险资本要求。 GI为过去三年中每年正的总收入。 n为过去三年中总收入为正的年数。
α为15%。
第三节 标准法
第九十九条 商业银行采用标准法，应当以各业务条线的
总收入为基础计量操作风险资本要求。
第一百条 商业银行采用标准法，应当按照本办法附件12的规定将全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其它业务等9个业务条线。
第一百零一条 商业银行采用标准法，应当按照以下公式计量操作风险资本要求：
KTSA
?3?9?????Max??(GIi??i),0??/3?i?1?? ?i?1其中:
KTSA 为按标准法计量的操作风险资本要求。
?9?Max??(GIi??i),0??i?1?是指各年为正的操作风险资本要求。
GIi为各业务条线总收入。
?i为各业务条线的操作风险资本系数。
相关推荐：
loading