2020年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》模拟试题及答案解析

【正确答案】：A

9、关于股票估值方法，以下模型和方法属于内在价值法的是()。 A.市盈率模型 B.经济附加值模型 C.市销率模型 D.企业价值倍数 【正确答案】：B

10、关于投资债券的风险，以下表述正确的是()。

Ⅰ、只要债券发行人没有违约，投资人就不会因为信用风险遭受损失 Ⅱ、浮动利率债券的利息是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险 Ⅲ、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系 Ⅳ、买卖价差越小，债券的流动性越高 A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ 【正确答案】：B

11、票面金额为100元的2年期债券，年票息率6%，当期市场价格为95元，则该债券的到期收益率( )。 A.5.5% B.6.5% C.10.1% D.8.8%

【正确答案】：D

12、票息率为5%的3年期债券，市场价格为100元，到期收益率为5%，麦考利久期为2.86年，如果该债券的到期收益率下降至4.9%，那么该债券的价格变动为( )。 A.上涨0.495元 B.下跌0.272元 C.上涨0.272元 D.下跌0.495元

【正确答案】：C

13、看跌期权买入开仓，收益情况为()。 A.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益无限 C.损失无限，收益有限 D.损失有限，收益有限 【正确答案】：D

14、基金公司投资交易流程包含的环节有()。 Ⅰ、形成投资策略

Ⅱ、构建投资组合和执行交易指令 Ⅲ、风险控制

Ⅳ、绩效评估与组合调整 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ 【正确答案】：A

15、如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息，那么该证券市场被称为()。 A.半强有效市场 B.无效市场 C.强有效市场 D.弱有效市场 【正确答案】：C

16、关于资本市场理论，以下表述错误的是( )。

A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同 C.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条

D.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度