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(4)Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。 （ ）
(5)同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。 （ ）
(6)债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 （ ）
(7)商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。 （ ）
(8)中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 （ ）
(9)组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 （ ）
(10)个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 （ ）
(11)集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。（ ）
(12)一个债务人只能拥有一个债项评级。 （ ）
(13)Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （ ）
(14)信用风险具有明显的非系统性特征。 （ ）
(15)良好的风险报告路径应采取横向报送与纵向传送相结合的矩阵式。 （ ）
(16)贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 （ ）
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(17)信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。 （ ）
(18)在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 （ ）
(19)某组合风险越大，其资本转换因子就越小。 （ ）
(20)秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 （ ）
答案和解析 一、单项选择题 (1) :C
个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类，所以C项正确。 (2) :B
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以B正确。 (3) :A
客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，所以A项正确。 (4) :B
目前所使用的对企业信用分析的5Cs系统是使用最为广泛的系统，所以B项正确。 (5) :B
销售毛利率=(销售收入一销售成本)/销售收入，所以销售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B项正确。 (6) :C
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者，所以AB项正确}计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，所以C项错误；与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，所以D项正确。 (7) :A
关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理，所以A项正确。 (8) :A
按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方法，所以A项正确。 (9) :B
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压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。 (10) :B
CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。 (11) :B
压力测试是用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响，所以B项正确。 (12) :C
信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值，所以C项正确。 (13) :D
预期损失率=预期损失/资产风险敞口，所以D项正确。 (14) :C
主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力和意愿的测量与排名，所以A项正确；比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出，朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展，所以BD正确；国家主权风险分析必须是动态的，并且与变化的全球环境相适应，所以C项不正确。 (15) :A
贷款重组是债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以A项正确。 (16) :B
信用衍生产品是用来转移或对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款和资产组合的全部违约风险，转移给交易对方，所以AD项正确；信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式，所以C项正确；信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是不相同的，买方付出一定权益金来获得违约保护，而卖方则以获得一定的权益金为代价来承担贷款的风险，所以B项错误。 (17) :A
客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率预测准确性的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况，所以BCD正确，A项错误。 (18) :B
贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，所以ACD正确，B项错误。 (19) :C
在确定商业银行在组合风险限额管理中资本分配的权重时，需要考虑的因素是组合在战略层面的重要性、目前的组合集中情况、经济前景、收益率，所以ABD正确，C项错误。 (20) :D
本题考查组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关，所以ABC正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。 (21) :A
本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+
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损失类贷款)/各项贷款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4-1)≈15%。 (22) :C
本题考查的是不良贷款拨付覆盖率如何计算的问题。我们可以根据公式不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82。 (23) :B
本题主要考查考生对影响违约损失率的因素的把握。影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、产品因素、地区因素、宏观经济因素，产品因素包括清偿优先性、抵押品等，所以B项正确。 (24) :D
本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以ABC正确；Credit Risk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。 (25) :D
假接揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以A项正确；汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以BC正确；D项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户，本题答案为D。 (26) :C
个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，所以A项正确；通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以B项正确，C项错误；实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率，所以D项正确。 (27) :B
信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值，所以A项正确；违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C项正确；专家判断和信用评分法与违约概率模型相比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以D项正确，B项错误。 (28) :A
外部评级专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府和大企业，所以BCD项错误。A项，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。 (29) :C
违约频率是事后的检验结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，这是两者存在的本质区别，所以ABD正确，C项错误。 (30) :B
假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率0=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：
P=1-(1+10%)/(1+15．8%)=1-0.95=0.05，所以B项正确。 (31) :C
假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C项正确。
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