文献综述：中小企业贷款风险

文献综述

中小企业贷款是指银行向小企业法定代表人或控股股东（社会自然人）发放的，用于补充企业流动性资金等合法指定用途的贷款。中小企业贷款风险主要包括市场风险、操作风险、信用风险等。 一、国外研究状况

国外在控制银行贷款风险方面的研究包括：Stiglitz 和Weiss（1981）认为银企之间的信息不对称会引起逆向选择和道德风险问题，所以银行的贷款供给不一定是贷款利率的单调增函数，这样在竞争均衡下也可能出现信贷配给。Helmut bester（2005）提出如果银行同时决定所需的贷款抵押品价值和贷款的利率，并且提出一组有不同的利率和抵押品要求的贷款合同或是利率较高，但是抵押品价值较小；或是抵押品价值较高，但是利率较低。由于高风险企业拖欠的概率较高，因此更愿意接受利率较高，但抵押品价值较小的贷款合同，在这个假设下信贷配给将不会发生，原因在于风险较低的企业愿意选择价值较高的抵押品。Berger, Udell(2007)指出长期化和交易对象的集中化的关系型借贷有助于改善中小企业贷款的可得性和贷款条件，能够较有效的缓节中小企业的信贷风险。Berlin（2004）认为银行可通过对小企业更密切的监控和合同条款安排来与小企业形成更紧密关系，以减少风险，获得正常利润。Berger(2007)发现在大银行合并后，中小企业得到的贷款减少，而在小银行之间的合并则会使中小企业得到的贷款增加。 二、国内研究状况

从信息不对称角度分析，王凯、董彦岭等（2009）提出改善银行和中小企业之间的信息结构、解除金融抑制是解决中小企业信贷融资困境的根本政策思路；从信用评级角度分析。卜春艳（2008）认为宁波银行向小企业推“账户透支”必须先克服信息不对称这个难题，要全面调查企业信息。露箐（2006）认为在信息不对称条件下，银行处理信贷市场上借贷关系的最好办法是选择合适的利率水平。信贷配给下的均衡利率水平，可以起到筛选机制和激励机制的作用。）翁振荣（2007） 对浙江嘉兴市企业进行调查，得出中小企业发展中最为突出的问题是融资渠道狭窄、资金短缺。除了企业贷款过程中道德风险严重外，中小企业自身盈利水平以及自身素质也增加了融资的难度。许传华（2007）以湖北省为例，对中小企业融资困难成因进行调查分析，他强调中小企业自身财务指标不达标是银行拒贷的首要原因，其次是其缺乏担保及信用评级。章群（2006）和周峰（2007）的研究认为，中小企业自身的许多问题也制约了银行

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贷款，中小企业产业结构不合理、低水平重复建设、企业内部管理不规范、缺少透明度和必要的监督，严重损害了中小企业取得金融支持的信誉和形象，道德风险问题严重，企业自有资金不足，过多依赖向银 行借款解决资金短缺问题，企业抵押担保能力不强。阎剑平（2005）提出以团体构成、顺序决策为核心的团体激励机制将棘手的委托代理问题通过代理人选择的内部化转化为代理人的相互监督与选择问题，避免了银行出于信息不对称而导致的代理人选择的高成本解决中小企业信用及融资问题。张宗益（2005）提出银行对中小企业的信用评估应重视其管理者个人的信用评级。范立夫等（2005）提出应构建合适中小企业特点的商业银行信用评级体系，结合实例进行分析并提出银行应重视指标的设立及行业属性分析，以便银行客观准确地对中小企业进行风险评估。

从银行管理角度分析，黄洁（2009）基于对宁波银行的调查认为一个小企业的风险较大，但一群小企业的风险明显要小，通过“抱团”，银行就可以排除以往的诸多风险控制顾虑。郭战琴（2005）提出基于VaR约束的贷款组合多目标决策方法，以期实现既能控制银行的潜在风险。又能兼顾银行业务的长远发展，提高商业银行信贷决策的科学性。栗宝森（2005）提到出于目前银行对风险管理的严格要求，银行经营者产生畏惧心理，因而缺乏主动性，但对此并没有做深入研究；从拓宽中小企业融资渠道角度分析，李伟（2006）提出：简化中小企业贷款审批手续,使责权利明确；实行优良贷款奖励制度,发展信贷营销业务；推行贷款卡业务,发展贷款卡客户群；组建中小企业信用担保公司,解决贷款难与难贷款问题；建立中小企业扶持梯队,形成贷款投放层次；制定中小企业经营与制约的法律,以法护贷；实行中小企业经营者准入制,限制 “屡战屡败者”等对策。林毅夫(2001)建议应大力发展中小银行，以增加中小企业的信贷。马一民（2006)认为拓宽民营中小企业融资渠道的有效途径主要有：改革和完善相关的金融制度，按照单元制银行组织形式积极发展中小型商业银行；建立创业板市场和场外股权交易市场，为风险投资运作创造宽松的金融环境；对非正式金融行为采取较宽容的政策，利用、引导、逐步规范。林毅夫（2006）认为中小企业在中国的发展有两个方面的障碍:一是市场准入,二是金融支持。吴铠（2005）认为解决中小企业融资难的问题首先，应加强政府的支持以及与中小企业相关的法律法规的建设；其次，应加快金融深化的步伐，进行制度创新，在完善中小企业金融服务的同时，为中小企业提供一个良好的制度环境；再次，应建立一个多层次的中小企业融资体系，拓展中小企业的融资渠道；最后，企业自身应提高自身素质，为其融资打下良好的基础。 三、文献综述结论

基于以上理论分析，我们发现对于如何控制中小企业贷款风险国内外都有

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很多研究，但是大多集中在研究中小企业的贷款风险，并将风险原因归结于中小企业，很少有文献是从银行自身如何控制风险、防范风险角度去分析。本文将以宁波银行为例展开分析，站在银行的角度研究对中小企业贷款风险的原因及控制对策。通过对宁波银行中小企业贷款的实际案例分析，总结经验和教训，使银行每笔贷款用到实处，发挥最大的效用。

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参考文献

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[3]范立夫,张殊颖,张亚洲.构建适合中小企业的商业银行信用评级体系[J].广西财政高等专科学校学报, 2005(6):60-66

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[16]宁波银行股份有限公司.宁波银行股份有限公司第一季度报告[EB/OL]. http://stock.zgjrw.com/sz/002142/cwbg/2009/424172.html, 2009.4.29

[17] Petersen, M., and Rajan, R., 1994. “The benefits of lending relationships: Evidence from small business data.” Journal of Finance, 49(1), March, pp. 3-37.

[18]Berger, A.N., Frame, W.S., and Miller, N.H., Credit scoring and the availability, price and risk of small business credit. Federal Reserve Board of Atlanta Working, April, 2007 Paper, April.

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