款时加强了信用风险控制和银行内部控制，从而使得其贷款风险下降。不良贷款包括次级类、可疑类和损失类三种，且这三种每一种的比例都在下降。说明招商银行的资产质量运行很稳健。
3、按产品类型划分的贷款和垫款 （1）纵向比较 企业贷款 票据贴现 零售贷款 贷款垫款 2010年 金额 870,515 64,948 495,988 1,431,451 占比 60.81 4.54 34.65 100.00 2009年 金额 701,396 102,549 381,877 1,185,822 占比 59.15 8.65 32.20 100.00 2008年 金额 545,961 95,766 232,635 874,362 占比 62.44 10.95 26.61 100.00
企业贷款业务包括流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资和其他贷款（如公司按揭贷款等）。本集团认真贯彻国家宏观调控政策，强化信贷投向政策管理，合理
把握企业贷款投放规模与速度，实现了企业贷款结构与风险收益的同步优化。
2010 年，招商银行积极实施大中小客户并重的客户策略，加大对铁路、交通、电力、电信、现代服务业、可再生能源、环保、高新技术产业等优质行业的支持力度，并控制向房地产、政府融资平台、“两高一剩”等国家重点调控行业的贷款投放，企业贷款的行业结构得到进一步的优化。在此基础上招商银行扎实推进“二次转型”，将大力发展中小企业业务作为经营战略调整的重要举措。
截至报告期末，招商银行境内中小企业贷款总额达3,884.18 亿元，比上年末增长约800.48 亿元；境内中小企业贷款占境内企业贷款的比重达到49.72%，比上年末提升2.04 个百分点。同时，中小企业贷款资产质量进一步提升，中小企业贷款不良率1.46%，比上年末下降0.37 个百分点，小企业信贷中心不良贷款率持续为零。小企业专营金融服务模式得到社会和监管机构的认可，先后获得“2010 年度深圳市金融创新奖一等奖第一名”、江苏银监局和苏州银监分局颁发的江苏省、苏州市“小企业金融服务工作先进单位”等多项殊荣
零售贷款
上世纪90年代以来，以个人理财为重点的零售银行业务在国内迅速崛起、蓬勃发展。招商银行瞅准时机，大力拓展零售银行业务
招商银行向零售银行客户提供各类贷款产品。2010 年，招商银行继续大力推进个人贷款业务多元化发展，全面提升个人贷款风险定价水平和资本回报，在开展个人住房贷款业务的同时，大力发展个人商业用房贷款、个人消费贷款和个人经营贷款等非房贷业务，显著提升招商银行零售贷款盈利能力。招商银行进一步加大产品创新力度，针对个人商业用房贷款和个人经营贷款的细分市场，在2010 年先后推出了“商铺贷”和“市场贷”等创新产品，有效满足客户多样化贷款需求，市场竞争力进一步增强。
招商银行继续深入推进零售贷款流程优化，集中零售贷款中、后台作业流程，降低成本，提高效率；建立远程贷款服务平台，通过集中化贷后服务平台，进一步提升客户满意度，降低运营成本。继续完善风险管理机制，充分运用风险识别、计量、监测、管理的先进系统工具，进一步提升风险管理水平。截至2010 年12 月31 日，招商银行零售贷款总额4,827.36 亿元，比上年末增长30.97%，当年新发放人民币零售贷款加权平均利率浮动比例较上年提升20.07 个百分点；零售贷款不良率为0.33%，零售贷款的不良率同比显著下降。
本集团近年不断加强发展零售贷款业务，零售贷款在贷款和垫款组合中的比重不断提高。主要是住房按揭贷款的快速增长以及信用卡业务的持续发展。坚持零售贷款业务发展战略，加大住房按揭贷款业务的拓展力度，住房按揭贷款增长较快，；信用卡应收账款比上年增长。
（2）横向比较
工商银行的贷款中，企业贷款额为4700343百万，占比为69.2%. 票据贴现额为 117135百万，占比为 1.7%. 个人贷款额为1633192百万，占比为24.1%。
从中可以看出，招商银行的零售贷款占比34.65%，而工商银行只有24.1%，招商银行的零售贷款占总贷款的比例明显高于工商银行。这与招商银行的发展战略相关。招商银行一直致力于打造最佳的零售银行和私人银行，并且凭借其努力做到了。
注：下表是对招商银行贷款和垫款更具体的分类，从而能得到更详细的不良贷款的形成。这可以使得风险控制变得更容易。 2011年 2010年 总额 占比 不良贷款 不良比 总额 占比 不良贷款 不良比 企业贷款 953,383 61.32 7,766 0.81 870,515 60.81 8,016 0.92 流动资金贷款 564,445 36.30 5,469 0.97 516,749 36.10 5,734 1.11 固定资产贷款 285,399 18.36 1,362 0.48 273,056 19.07 1,326 0.49 贸易融资 62,338 4.01 455 0.73 48,563 3.39 465 0.96 其他 41,201 2.65 480 1.17 32,147 2.25 491 1.53 票据贴现 64,600 4.15 - - 64,948 4.54 - - 零售贷款 536,809 34.53 1,740 0.32 495,988 34.65 1,670 0.34 个人住房贷款 306,232 19.70 425 0.14 298,997 20.89 428 0.14 信用卡应收账款 59,319 3.82 1,081 1.82 54,916 3.84 1,040 1.89 经营性个人贷款 84,461 5.43 76 0.09 64,609 4.51 62 0.10 其他个人贷款 86,797 5.58 158 0.18 77,466 5.41 140 0.18 客户贷款总额 1,554,792 100.00 9,506 0.61 1,431,451 100.00 9,686 0.68 报告期内，企业贷款中，贸易融资及流动资金贷款占比上升，固定资产贷款
占比下降，各品种资产结构与质量均衡优化；零售贷款中，经营性个人贷款占比上升，个人住房贷款占比下降，各品种资产质量保持稳定。
个人住房贷款的下降是客观上与国家的宏观调控政策相关的。国家出台一系列的调控房价的政策，提高购房者的首付比率和贷款利率，这也使得商业银行对个人住房贷款的比率下降。主观上是与招商银行改善对个人住房贷款风险的控制和规模的控制是相关的，同时招商银行为改变贷款结构，加强了对经营性贷款的贷款比率，促进个人贷款结构优化。
截至2011 年6 月30 日，企业贷款不良率0.81%，比上年末下降0.11 个百分点；零售贷款不良率0.32%，比上年末下降0.02 个百分点。
4、贷款分散化比率
商业银行的贷款如果过于集中在某几家企业或是某一行业，风险就会很高。贷款对象类型多样化则容易将贷款风险分散，由此便可降低贷款风险。主要运用两个比率：单一最大贷款和贷款比例、最大十家贷款和垫款比例。如下表所示： 招商银行 主要指标(%) 单一最大贷款和垫款比例 最大十家贷款和垫款比例 （1）纵向比较
招商银行在10年，两个指标达到历史都比08年下降，这说明经过金融危机后，招商银行开始对其贷款进行分散化，扩大其贷款行业，减轻风险，同时，对贷款对象进行更详细的调研，加强对中小型企业的贷款。
标准值 ≤10 ≤50 2010 年 4.08 23.40 2009 年 5.70 28.82 2008 年 5.31 32.14 工商银行 主要指标(%) 单一最大贷款和垫款比例 最大十家贷款和垫款比例 标准值 ≤10 ≤50 2010 年 3.5 22.8 2009 年 2.8 20.9 2008 年 2.9 20.4 （2）横向分析
从上表中可以知道，两个指标招商银行整体上要高于工商银行。至于高于的原因，一方面是由于招商银行总的贷款额度相对于工商来说小很多，另一方面是由于工商银行是国有控股银行，其贷款方向与国家的宏观调控政策相关，当然这也与银行的整体管理相关。
5、迁徙率指标
迁徙率指标（%） 正常类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率 2010 年 1.25 7.15 49.09 25.55 2009 年 2.86 7.42 36.84 24.20 2008 年 2.52 11.89 29.09 14.49 从上表中可以看出，到2010年，其次级类和可疑类贷款迁徙率都出现上升趋势，这说明不良贷款中的这三类随着时间的推移，其风险不断升级。不过其正常类和关注类贷款的迁徙率呈现下降趋势。
这些比率的变动是与我国受世界金融危机的冲击相关的，并且其也反映了我国经济的复苏状况想吻合。实体经济受金融危机的影响，很多企业经营困难，很难还上银行贷款，从而使得很多贷款的风险加剧。但是一些风险小的贷款可能是由于其公司本来的发展情况就比较好，在后危机中提早复苏，从而使得正常类的迁徙率下降。
在2011年，渐渐地实体经济开始增长趋势，并且随着新资本协议的签订，和全球对风险控制的加强，银行贷款的风险会逐渐下降。当然这很大程度上也于招商银行自身面对复杂的经济情况所进行的风险控制的努力相关，其采用了很多先进的技术来进行风险预测和模拟。
注：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100％；
关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100％；
次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100％；
可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100％。
二、利率风险分析（工商银行）
上半年，人民银行多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，货币市场利率持续走高。本行密切关注货币政策和国内外金融市场变化，提高贷款利率管理水平，加强中长期固定利率贷款限额管理，调整贷款利率重定价结构，降低利率上行周期中的重定价风险；同时，积极优化存款结构，协调存款增长与付息成本控制的关系。
2011 年6 月末，本行3 个月内利率敏感性负缺口34,707.50 亿元，比上年末减少5,337.18 亿元，主要是由于3 个月内重定价或到期的贷款增加所致；3 个月至1 年利率敏感性正缺口22,689.22 亿元，减少9,028.16 亿元，主要是由于客
相关推荐：
loading