网格交易法

2。在CHFJPY不断套住的过程中，EURJPY则不断获利，如果能够在这时候加大EURJPY的仓位份量，（好难啊）那么就可以部份抵消CHFJPY被套仓位的帐面损失影响。

3。在CHFJPY上的单子积聚到一定程度以后(88.90一线以上)，对保证金产生了威胁，这时候就停止了再开CHFJPY的单子，这样损失增大的速度就是恒定的了，这时为了降低损失，在EURJPY上也增加了仓位的份量。（舱位增加到和CHFJPY一样多是否可行？扛一大堆亏损的单可不好玩，这里希望可以再深入一点）

4。在横盘一阵以后，连续不断的获利平仓使得可用保证金又增加了，（价格什么时候会回来啊，在网外好象没有获利的仓可平啊）这时候就可以重新继续挂CHFJPY的空单在这个范围内捕捉价格运动。 一般可用保证金维持在50%左右水平。（撒了网这可不是自己可以决定的）

[em06

（好象是套利，可以解释一下这有什么好处吗？）

这不是套利，是大区间交易，任何交易方法都有优点和弱点，这个交易方法也一样。

3。在CHFJPY上的单子积聚到一定程度以后(88.90一线以上)，对保证金产生了威胁，这时候就停止了再开CHFJPY的单子，这样损失增大的速度就是恒定的了，这时为了降低损失，在EURJPY上也增加了仓位的份量。（舱位增加到和CHFJPY一样多是否可行？扛一大堆亏损的单可不好玩，这里希望可以再深入一点）

意图不是完全消除风险，而是将风险扩大的速度控制住不超过在其他货币对上获利的速度，只要行情停滞，那么获利平仓就可以迅速减小帐面亏损。而如果一旦行情有一个50%的回撤，就大幅获利。

4。在横盘一阵以后，连续不断的获利平仓使得可用保证金又增加了，（价格什么时候会回来啊，在网外好象没有获利的仓可平啊）这时候就可以重新继续挂CHFJPY的空单在这个范围内捕捉价格运动。 这时候EURJPY始终都在大力平仓，还有其他货币对也在获利，这个系统每天都在获利平仓。 一般可用保证金维持在50%左右水平。（撒了网这可不是自己可以决定的） 所以要在进入前就将前一年波动率范围考虑进去。

其实这个方法和发行OPTION一样，只是交易者作为发行方，对赌：我赌价格在我网内运行的可能性是90%以上，而你赌价格会冲出这张网，只要我们的开价对方都能接受，就可以成交。因为我同时操作15个货币对，风险就更小了。到后来，我的网无比巨大，因此我的赢面就大到99%以上。 我是OANDA的真实帐户手工操作。

你可以去以下地址开一个模拟帐户试验，没有时间限制。FXSOL也可以用1000单位的小单子操作，MT4也可以模拟。

http://fxtrade.oanda.com/fxgame/

其实从多货币对的角度来说，是可以控制的，如果某一货币的趋势性太强，那么在逆施方向上就停止挂单，而在顺势方向上仍然不断获利平仓，这样损失扩大的速度就不会太高，最多就是挂住一些帐面损失，而顺势方向的获利平仓可以基本保证损失不继续扩大，这样当趋势最终反转使得资金曲线创新高后，重新开始停止的那个方向的交易。

思路上需要把所有试图比市场聪明的技术分析方法都抛弃掉，采用随机行走理论，严格控制资金曲线的走向。这是个非常依靠资金管理技术的交易方法。 以下是引用tsaf在2005-10-20 22:39:53的发言：

\如果某一货币的趋势性太强，那么在逆施方向上就停止挂单，而在顺势方向上仍然不断获利平仓\\思路上需要把所有试图比市场聪明的技术分析方法都抛弃掉，采用随机行走理论\这两点是矛盾的

老兄说的不错，不过这里我并不是试图比市场更聪明，而是试图控制住我的资金曲线，不让它受到可能出现的单边行情的影响。至于是否会出现单边行情，谁也不知道。

当一个方向上积聚的反向单子使得该货币对的资金帐面未平仓亏损大到一定幅度以后，就开始减小该方向的单子的大小和加大网格的距离，而在另一方向上仍然继续平仓。这样，一旦出现盘整行情或小幅回撤，资金就可以迅速跟上，于是在停止的方向上就又可以重新开单了。通常市场80%的时间都是在盘整，只要安全地度过风暴期，一开始盘整网格就开始获利了。

如果你一开始计划的风险可承受区域很大，就很少需要考虑这样的问题。

网格有特色的地方在于，刚开始做的时候，你并不知道到底会不会获利，而且无论怎么看都是亏损，但你知道，因为你从来不认赔，就始终有可能将亏损扛回来变成获利平仓。 以下是引用废话少说在2005-10-21 0:11:16的发言： 再仔细想想有重大错误：

假如点差是2点，网格2点，按最好的情形，价格在1.2000/1.2002--1.2002/1.2004之间波动 1.2000/1.2002时拉网，多单成交在1.2002，空单成交在1.2000。价格升到

1.2002/1.2004时，多单1.2002卖出平仓，打平，1.2004买入开仓，持仓1手， 空单1.2002卖出加仓，持仓2手，浮亏2点。价格回到

1.2000/1.2002时，空单1.2002买入平仓，打平，1.2000卖出开仓，持仓空单2手 ，浮亏还是2点，

多单1.2002买入开仓，持仓2手，浮亏2点 一个来回损失4点，长期看来光点差就可以抽光帐户的资金

不知有没有出错？

正是如此，所以交易尺度越小获利越小。但对于某些货币来说，15点左右的震荡极为频繁，所以即使配合2点的点差，最终效果也还不错。请见对于EURCHF的测试： 寒石发表评论于2006-7-2 11:25:03

交易有两种，一种是以判断价格方向为主，一种就是以概率论为主，网格交易法正是后者。 网格交易法的优点： 1。不需要判断行情的方向 2。不需要判断行情走多远 3。不需要判断行情走多久

这三点，相信是让所有搞方向性分析的都掉头发的问题，随着市场的参与者增多，噪音增加，随机性增加，这三个问题的难度将越来越大。 网格交易法的弱点：

1。资金曲线上下波动很大，尤其是在拉网的初期 2。资金不能完全有效地利用，必须留出很大的余地 3。时间消耗比较久

以下是引用max在2005-10-16 8:46:16的发言：

那就是说,每次价格变动触到交易线时(升跌20点)必定是同时成交多和空两张单,同样价位的多空两张单哪里套得出利来?那无中生出的利润到地是从那来的?

假设1.2000有一张多单，1.2020有一张空单，如果价格在这个范围内来回运动，就不断地获利平仓，最终还是一张多单和一张空单。

以下是引用max在2005-10-16 20:28:18的发言：

可是如果价格没触到1.2020而是向1.2000下运动呢?比如到了1.1980,那时候你手里有一张多单,你怎么办?

1.你肯定不会再多一张吧,一个单边市摊平死光光. 正是如此，只要单量足够小，可以摊1年到5年，绝对死不了，还有赚。

2.如果你空一张,持仓:多:1.2000,空:1.1980.然后价格就在1.2000和1.1980这个范围之间来回运动.

3.如果你再多一张同时又空一张,持仓:多1.2000, 1.1980. 空1.1980.可是价格又往下走或

只在1.2000下来回运动,

哎!碰到那样的行情非愁白了头不可.

网格交易法的最终目的就是不管行情如何走，只对于区域大致预先作好估计来下单。。。

很久以前就讨论过的一个问题，即：只要持仓足够久，迟早回吐全部获利。当时我只是忘了这个说法的另一面，即：只要持仓足够久，亏损迟早全部扛回来。

如果你单独研究网格交易法中的任何一个价位的单子，就会发现这种交易方法是非常简单的逻辑：获利平仓了，那么在这个价位重开，如果亏损了，就一直扛着。假设某人花40元买了一股深发展，那么他现在还套着呢，但他可以一直抱着，无关痛痒。

和任何其他交易方法一样，网格交易法本身并不是一种拿来就可以100%稳定获利的方法，它也需要配合人的判断来增加它的效用。但其根本出发点和其他交易方法是有本质不同的。

象李森和LTCM，他们都是因为资金管理出了问题，风险暴露过高。实际上最终行情都回去了。而LTCM被接管后也没有什么问题，更多的资金帮他们把损失都扛了回来。

死扛到底，风险暴露就需要比较低，收益增长也会比较缓慢。这恰恰和大多数人想在外汇市场一夕暴富的想法相反。

最近又看到一些加活码和加死码方法的提议，这和网格交易法不同，完全是另一个概念，就是抓住外汇交易市场和赌场不同这个特点。

通常在赌场上，因赌场有加码的最高上限，比如最小押1元，那么最大不能超过500元。所以无论是加活码还是加死码，加到一定程度就加不上去了，因此单纯的加码是没有可能战胜赌场的。

但在外汇上却不同：以加死码来说，只要风险控制得足够好，那么可以不断地加码直到迎来最终的胜利，因为再猛的行情也一定会有反弹。而加活码则是可以无限加的，碰到连续17，8次一定点数上涨的单边行情，如果资金巨大，肯定会将券商拉爆。所以券商大都极力劝阻外汇交易者不要用赌博的办法，是出于他们自身的安全考虑，而不是为了交易者着想。

如何对付长趋势，是网格交易法中最关键的问题。如果这个问题能够很好地解决，那么就真的找到了圣杯了