华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要

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其中：支付销售机构的客户维护费 3,537,219.83 3,012,290.92 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 当期发生的基金应支付的托管费 本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 18,979,961.08 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 16,760,130.24 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 中国银行 债券交易金额 基金买入 - 基金卖出 - 基金逆回购 交易金额 - 利息收入 - 基金正回购 交易金额 - 利息支出 - 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 中国银行 债券交易金额 基金买入 70,617,294.42 基金卖出 - 基金逆回购 交易利息金额 收入 - - 基金正回购 交易金额 - 利息支出 - 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

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7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 期初持有的基金份额 期间申购/买入总份额 期间因拆分变动份额 减：期间赎回/卖出总份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额占基金总份额比例 本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 1,984,288.95 15,266.11 - - 1,999,555.06 0.32% 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 1,965,922.71 18,366.24 - - 1,984,288.95 0.32% 注：本报告期与上年度可比期间“期间申购/买入总份额”均为红利再投资所获得的基金份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 期末余额 中国银行 464,777,485.70 当期利息收入 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 2,748,285.36 关联方名称 3,471,779.38 188,820,669.51 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2011年1月1日至2011年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 中信证券 证券代码 - 证券名称 - 发行方式 - 数量（单位：股/张） - 总金额 - 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 17

基金在承销期内买入 华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要

数量（单位：股/张） 中信证券 中信证券 中信证券 113002 601398 601939 工行转债 工商银行 建设银行 可转换公司债券公开发行 配股发行 配股发行 总金额 1,029,230 102,923,000.00 4,950,000 6,300,000 14,800,500.00 23,751,000.00 7.4.5期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.5.1.1受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 流通受认购价可流通日 限类型 格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 非公开000882 华联股份 2011-01-13 2012-01-18 发行流通受限 000882 华联股份 - 非公开2012-01-18 发行转增 6.60 3.94 5,000,000 33,000,000.00 19,700,000.00 - - 3.94 1,000,000 - 3,940,000.00 - 非公开002167 东方锆业 2011-06-30 2012-07-01 发行流通受限 002632 道明光学 2011-11-10 2012-02-22 300269 联建光电 2011-09-29 2012-01-12 新发流通受限 新发流通受限 30.06 28.80 1,400,000 42,084,000.00 40,320,000.00 - 23.00 20.00 21.82 760,000 17,480,000.00 16,583,200.00 17.65 900,000 18,000,000.00 15,885,000.00 - - 非公开600256 广汇股份 2011-05-27 2012-05-25 发行流通受限 非公开600770 综艺股份 2011-04-14 2012-04-12 发行流通受限 24.00 20.58 2,479,485 59,507,640.00 51,027,801.30 - 19.72 15.93 425,000 8,381,000.00 6,770,250.00 - 注：本基金持有的非公开发行股票华联股份，于2011年7月8日实施2010年度利润分配、转增股本方案，向全体股东按每10股派送现金人民币0.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本基金新增1,000,000股。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

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7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：

第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以或相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.6.2各层级金融工具公允价值

截至2011年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为5,731,146,484.46元，第二层级的余额为121,758,051.30元，第三层级的余额为0元。（截至2010年12月31日止：第一层级的余额为7,207,128,214.44元，第二层级的余额为276,353,221.76元，第三层级的余额为0元。）

7.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动

对于特殊事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值

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