用交易系统控制你的期货日内单向试错次数

期货日内交易策略、风控。

用交易系统控制你的期货日内单向试错次数

日内交易与中长线交易在时空上的差别是显而易见的，但是，由“时空差别”引申出的交易策略差异并不为大多数人所发现，那就是“单向试错次数的差异”：日内交易的“单向试错次数”因交易时间限制是有限的、可控的（即风险可控），中长线则是不确定的、不可控的。

这里需特别指出的是，日内交易单向试错次数的可控性，不是通常简单地定义的“操作者主观限制试错几次就停止操作”，而是操作者的交易系统在日内整个行情中所给出的单向试错次数，即“客观地直接通过交易系统来限制日内单向试错次数总量”。统计平均上，一个成功的交易系统所给出的日内最大单向试错次数不应该大于4次（极个别的极端情况可5次），同时，通过“增长K线图周期”是有效降低日内单向试错次数的最佳办法，但需同步考虑盈亏比的合理性，不能单纯地为降低日内单向试错次数而过分增长K线图周期。

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