人大金融硕士考研米什金《货币金融学》笔记6

人大金融硕士考研米什金《货币金融学》笔记第十一章金融监管的经济学分析

1.名词解释

杠杆比率：银行资本/银行资产

监管套利：银行按照以风险为基础的资本金要求来安排其资产，所承担的风险却加大了。

监管宽容：监管者尽量不行使导致破产银行被逐出行业的权利。

盯市记账法：（公允价值记账法）资产负债表中资产的股价基于他们在市场中的售价。

2.金融监管的9种基本类型

1）政府安全网：防止银行恐慌，存款保险制度，最后贷款人。

美国：联邦存款保险公司，处理破产银行：偿付法，收购与

接管法（常用）。

引发的问题：1.道德风险：储户不会因银行风险而提款，导致银行有动

力冒更大风险。

2.逆向选择：有可能产生不利结果的人往往是最积极利用保

险的人。

储户没有动力监督银行，骗子更加容易逃脱制

裁。

3.银行太大不能倒闭：监管者不愿意让大银行倒闭，增加银

行冒险可能。

4.金融并购：一是导致金融机构规模扩张，加剧“太大不能

倒闭”。

二是银行与其他金融服务企业并购，则安全网需

要扩展范围。

2）对持有资产的限制：限制普通股等风险资产的持有，同时鼓励银行提高多元化程度。

3）资本金要求：有两种，一种是以杠杆比率为基础，要求银行杠杆比率必须高于5%。

《巴塞尔协议》以风险为基础，要求银行持有资本最少占风险

加权资产8%。

更多资料请到易研官网www.eyanedu.com下载4）即时整改行动：当银行陷入困境，要求联邦存款保险公司尽早干预，并采取更强力措施。

根据银行资本分为5个类别，对第三类要求即时整改，第

五类必须关闭。

5）金融监管：（即谨慎监管）监督金融机构的经营者，和评估金融机构经营质量。

注册：对新机构计划书的审查可以防止不符合要求的人来掌管

金融机构。

检查：监督金融机构遵守资本金要求，服从对持有资产限制，

抑制道德风险。

骆驼评级(CAMELSrating)：Capitaladequacy资本充足率；

Assetquality资产质量；

Management管理；

Earnings盈利；

Liquidity流动性；

Sensitivitytomarketrisk对市场风

险敏感度。

6）风险管理评估：监管者更加关注评价银行控制风险的管理程序的健全性。

重要的是压力测试与计算在险价值VaR。

7）信息披露要求：监管者要求银行服从标准会计准则和披露一系列信息。8）消费者保护：利润而冒险。

1.对分支机构的限制，减少银行间的竞争，法案已废除。2.减少非银行机构通过从事银行业务与银行进行竞争，法

案又被废除。

3.妨碍有效监管的因素

1）为了追求利润，金融机构有动机寻找漏洞来规避现有规定，监管者不断面临新挑战。

2）对银行的监管难以做到恰到好处，不能有效地防止过多的风险。3）监管人员可能受到政治压力而不能正常进行监管工作。4.20世纪80年代储贷协会与银行业危机

1）金融创新降低商业银行传统业务盈利能力，迫使其发放高风险贷款。2）存款保险的存在加剧了银行道德风险。

更多资料请到易研官网www.eyanedu.com下载一系列法案..

9）对竞争的限制：竞争导致的盈利能力的削弱会迫使金融机构为维持现有

3）金融创新产生了能扩大经营风险飞新金融工具。4）监管的放松与宽容。5.世界范围的银行业危机

金融自由化或金融创新，以及薄弱的银行监管体系与政府安全网。

第十二章银行业：结构与竞争

1.名词解释

影子银行体系：该体系中，银行贷款被通过证券市场的放贷所代替。脱媒：即“非中介化”，指资金的融通支付等活动更多直接通过证券市场进行，

从而降低以商业银行为主体的传统中介在金融体系中的重要性。

2.金融创新的原因

1）适应需求变化的创新：利率波动性。促进了能降低利率风险的金融工具的诞生。

可变利率抵押贷款，和金融衍生工具。

2）适应供给变化的创新：信息技术。降低交易成本，投资者更易获取信息。

银行信用卡和借记卡，电子银行业务，垃圾债券，商

业票据市场，

证券化（将不具有流动性的金融资产如房贷转化为可

流通证券）。

3）规避现存管制的金融创新：货币市场共同基金，流动账户。3.米国商业银行的结构

1）对分支机构的限制：美国商业银行数目众多的原因之一，《麦克法登法案》《道格拉斯..》

对此的反应：银行持股公司，自动提款机。

2）银行并购与全国范围的银行业：《格里-尼尔州际银行业务与分支机构效率法案》1994

促进银行并购，废除上述两法案，为最终建立真正的全国性银行体

系奠定了基础。

关于银行合并与全国性银行的评价：

优点：1.消除银行地域限制会促进竞争，提升整体银行效

率。

更多资料请到易研官网www.eyanedu.com下载2.大银行可以利用规模经济与范围经济的优势，提高

效率。

3.贷款组合多样化可以降低银行业危机的可能性。缺点：可能减少对小企业的贷款。银行迅速向新市场扩张可

能会增加风险。

4.国际银行业务的迅速发展因素

1）国际贸易和跨国公司的快速发展意味着公司需要海外银行业务。2）美国银行积极从事全球投资银行业务。3）美国银行积极从事欧洲美元市场。

2016年专业课考研真题答题黄金攻略

名师点评：认为只要专业课重点背会了，就能拿高分，是广大考生普遍存在的误区。而学会答题方法才是专业课取得高分的关键。下面易研老师以经常考察的名词解释、简答题、论述题、案例分析为例，来讲解标准的答题思路。(一)名词解析答题方法【考研名师答题方法点拨】

名词解释最简单，最容易得分。在复习的时候要把参考书中的核心概念和重点概念夯实。

近5-10年的真题是复习名词解释的必备资料，通过研磨真题你可以知道哪些名词是出题老师经常考察的，并且每年很多高校的名词解释还有一定的重复。我们的考研专业课对每个科目都收集了重点名词，不妨作为复习的参考。

专业课辅导名师解析：名词解析答题方法上要按照核心意思+特征/内涵/构成/案例，来作答。更多资料请到易研官网www.eyanedu.com下载?回答出名词本身的核心含义，力求尊重课本。这是最主要的。

?简答该名词的特征、内涵、或者其构成、或者举一个案例加以解释。如果做到??，基本上你就可以拿满分。

?如果除非你根本不懂这个名词所云何事，或者压根没见过这个名词，那就要运用类比方法或者词义解构法，去尽可能地把握这个名词的意思，并组织下语言并加以润色，最好是以很学术的方式把它的内涵表述出来。【名词解释答题示范】例如：“A”。

第一，什么是A（核心意思，尊重课本）第二，A的几个特征，不必深入解释。第三，A的5点内涵。【名词解释题答题注意事项】

第一，控制时间作答。由于名词解释一般是第一道题，很多考生开始做题时心态十分谨慎，生怕有一点遗漏，造成失分，故而写的十分详细，把名词解释写成了简答或者论述，造成后面答题时间紧张，专业课老师提示，要严格控制在5分钟以内。

第二，专业课资深咨询师提醒大家，在回答名词解释的时候以150-200字为佳。如果是A4的纸，以5-8行为佳。

(二)名词辨析答题方法【考研名师答题方法点拨】

这道题目可以作为“复合型名词解析”来解答。最主要的还是要解释清楚题目中的重要名词。

对于答题思路，还是按照我们总结的“三段论”的答题模式。一般可以归类为“A是…”“A和B…”“AB和C”的关系三种类型，分别做答。【名词辨析答题示范】

例如“A就是B”。(专业课老师解析：这属于“A和B…”类型的题目)第一，A的定义。第二，B的定义。

第三，总结：A与B的关系。【名词辨析题答题注意事项】

第一，不能一上来就辨析概念之间的关系。如果先把题目中的相关概念进行阐释，会被扣除很多分数，甚至大部分分数，很多考生很容易忽视这一点。第二，控制时间。辨析题一般是专业课考试最前面的题目，一般每道题350-400字就可以，时间控制在10分钟以内，篇幅占到A4纸的半页为佳。

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