该论文关于教育,经融,证券,理工,建筑,道路,桥梁,公路,机械。经人工挑选。适合大学毕业生论文写作。
为了验证新的模型是否适用于我国证券市场本文以 沪深 300 指数中所有成分股中已上市交易的数据作为样本 2002-2006 年共 5 年的数据进行实证分析
首先根据模型令 βvt 为零无风险收益率取一年期存 款利率 2.25%假设 5 月份最后一天的收盘价充分反映了上市 公司年报所披露的信息使用最小二乘法进行计算得到回归结 果如表 1 所示
从回归结果可以看出针对沪深 300 所进行的检验比 较成功针对 2002-2006 年的 5 年数据回归得到的相关系数 R2 和调整后的相关系数 R2 全部高于 0.94 同时使用 F 统计量进 行模型总体显著性检验这 5 年回归结果的置信度均超过 99% 此外进一步进行参数的显著性检验查表可知这 5 年每年 θ1 和 θ2 的置信度也都超过了 99%总体而言沪深 300 上市公司 近 5 年的数据检验充分验证了模型的准确性和适用性
实证检验结果分析
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