投资学 实验六 债券久期的计算(3)

本文档有关投资学上机实验的实验报告,主要是实验六债券久期的计算

前的到期收益率。

2、在单元格D3中输入公式=DURATION（DATE（2000，1，1），DATE（2000+B4，1，1），B3，D2，1），计算麦考利久期。

3、在单元格D4中输入公式=D3/（1+D2），计算修正久期。

4、在单元格D5中输入公式=B7-D2，计算到期收益率的变化量。

5、在单元格区域B10：K10 中输入系列数字1、2、3、…、10。

6、在单元格B11中输入公式=$B$2*$B$3,并将其复制到单元格区域B11：J11，在单元格K11中输入公式=B2+J11，得到债券各年的现金流。

7、选取单元格区域B12：K12，输入数组公式=B11：K11/（1+D2）^B10:K10,在单元格L12中输入公式=SUM（B12：K12），得各年现金流的现值及其合计数。

8、在单元格B13中输入公式

=SUMPRODUCT(B12:K12,B10:K10,B10:K10+1)/L12*1/（1+D2）^2。

9、在单元格D6中输入公式=-D4*D5+1/2*B13*D5^2，得到预计债券价格的变动率。

10、在单元格D7中输入公式=B5*（1+D6），得到预计债券的价格。

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