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(精选)厦门大学期末考试2019《投资学》复习题(本)

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厦门大学网络教育2018-2019学年第二学期本科

《投资学》课程期末考试试卷复习题

一、单选题

1.常见的财务、金融和经济数据库有哪些?(D) A.回报率数据库、基础数据库(盈利、红利等) ; B.经济数据库(GDP、CPI、利率、汇率等) ; C.综合数据库(市盈率、红利收益率等) ; D.以上均是

2.你以20美元购买了一股股票,一年以后你收到了1美元的红利,并以29美元卖出。你的持有期收益率是多少?(B) A. 45% ; B. 50% ; C. 5% ; D. 40% ;

3.面值为10000美元的90天期短期国库券售价为9800美元,那么国库券的折现年收益率为(B)。 A. 8.16% ; B. 8% ; C. 8.53% ; D. 6.12% ;

4.你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,股票基金的风险回报率是(A)。 A. 0.71 ; B. 1.00 ; C. 1.19 ; D. 1.91

5.从直的向弯曲的变化的资本配置线是(B)的结果? A. 酬报-波动性比率增加 ;

B. 借款利率超过贷款利率 ; C. 投资者的风险忍受能力下降 ; D. 增加资产组合中无风险资产的比例

6.假定贝克基金(Baker Fund)与标准普尔500指数的相关系数为0.7,贝克基金的总风险中特有风险为多少?(D) A. 35% ; B. 49% ; C. 5 1% ; D. 7 0%

7.下列哪一现象为驳斥半强有效市场假定提供了依据?(B) A. 平均说来,共同基金的管理者没有获得超额利润。 ;

B. 在红利大幅上扬的消息公布以后买入股票,投资者不能获得超额利

润。 ;

C. 市盈率低的股票倾向于有较高的收益。 ;

D. 无论在哪一年,都有大约5 0%的养老基金优于市场平均水平。 8.息票债券是(A)。 A. 定期付息的 ; B. 到期后一并付息 ;

C. 总是可以转换为一定数量该债券发行公司的普通股 ; D. 总是以面值出售 ;

9.一种面值为1000美元的每半年付息票债券,五年到期,到期收益率为10%。如果息票利率为12%,这一债券今天的价值为:(C) A. 922.77美元 ; B. 924.16美元 ; C. 1075.82美元 ; D. 1077.20美元 ;

10.某股票在今后三年中不打算发放红利,三年后,预计红利为每股2美元,红利支付率为40%,股权收益率为15%,如果预期收益率为12%,目前,该股票的价值最接近于(C)。

A. 27美元 ; B. 33美元 ; C. 53美元 ; D. 67美元

11.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售,五年到期,息票率为9%。这一债券的到期收益率是:(C) A. 6.00% ; B. 8.33% ; C. 9.00% ; D. 45.00% ;

12.风险容忍水平对而言非常高的是(A)。 A.银行 ;

B. 财产保险公司 ; C.人寿保险公司 ; D. A和B ;

13.从经济学角度如何定义投资?(A) A.投资就是人们对当期消费的延迟行为。 ; B.投资就是现金流的规划。 ; C.投资就是投机。 ; D.投资就是赌博。

14.投资管理的第三步是(C)。 A.确定投资目标 ; B. 制定投资政策 ; C.选择投资组合策略 ; D.选择证券评估 ;

15.某人拟在3年后获得10000元,假设年利率6%,他现在每年应该投入(A)元?(PV(6%,3)=2.6730) A. 3741 ; B. 3980 ; C. 4000 ;

D. 26730

16.T公司股票一年之后的价格有如下的概率分布:(状态 概率价格/美元 )1 0.25 50;2 0.40 60;3 0.35 70。如果你以55美元买入股票,并且一年可以得到4美元的红利,那么T公司股票的预期持有期收益率是(B)。 A 7.27% ; B 18.18% ; C 10.91% ; D 16.36% ;

17.道·琼斯工业平均指数的计算方法是(C)。 A. 将30个大公司的蓝筹股股价相加然后除以30 ; B. 将这30个公司的市值加总然后除以30 ;

C. 将指数中的30种股票价格加和,然后除以一个除数 ; D. 将指数中500种股票价格加和,然后除以一个除数 ; 18.资本配置线可以用来描述(A)。

A. 一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合 ; B. 两项风险资产组成的资产组合 ;

C. 对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合 ; D. 具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合 19.证券市场线描述的是:(A)

A. 证券的预期收益率与其系统风险的关系。 ; B. 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合。 ; C. 证券收益与指数收益的关系。 ;

D. 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合。

20.Ch国际基金与EAFE市场指数的相关性为1.0,EAFE指数期望收益为11%,Ch国际基金的期望收益为9%,EAFE国家的无风险收益率为3%,以此分析为基础,则Ch国际基金的隐含的贝塔值是多少?(B) A. 负值 ; B. 0.75 ; C. 0.82 ;

D. 1.00

21.在发行时,息票债券通常都是(B)。 A. 高于票面价值 ; B. 接近或等于票面价值 ; C. 低于票面价值 ; D. 与票面价值无关 ;

22.为在满足明确的风险承受能力和适用的限制条件下,实现既定的回报率要求的策略是(C)。 A.投资限制 ; B.投资目标 ; C.投资政策 ; D.上述各项均正确 ;

23.投资管理的基石不包括下列哪项?(C) A.投资学理论 ;

B.财务金融和经济数据库 ; C. 投资者的天分 ; D. 计量经济技术和相关软件

24.一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?(D) A. 5 ; B. 6 ; C. 7 ; D. 8 ;

25.如果名义收益率是不变的,那么税后实际利率将在(D)。 A. 通货膨胀率上升时下降 ; B. 通货膨胀率上升时上升 ; C. 通货膨胀率下降时下降 ; D. A和B

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