湖大金融市场学期末考试试卷 (3)

订u-d=1.14-1.02

=0.5 线（3）看跌期权的现值为： 答案p= 1

不[qVu+(1-q)Vd]=11.08

[0.5?0+0.5?6]≈2.78 得根据Put-Call Parity，看涨期权的现值为： 超过c=p+S100 0-PV(K)=2.78+100- 此1.08

=2.78 线湖南大学教务处考试中心

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