个人信用卡申请风险评估模型(2)

数学建模信用卡问题

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数据预处理阶段 指标权重计算阶段 神经网络建模阶段

图1 基于AHP-BP神经网络模型构建流程

次结构以后，需要运用层次分析法确定各评估指标的权重，

二、利用层次分析法计算信用卡申请指标的权重

1.建立评估指标体系

商业银行个人信用等级评估指标设立的目的可以简述为银行通过评估申请人的品德、能力以及还款意愿等对其还款可能性进行预测。根据指标体系设立原则，参照国际标准、国内外银行经验和个人信用等级评估方法，综合考虑商业银行特点与所在地区情况，通过对以往申请人群的考察，以专家判断为基础，可选择4大类17个指标来评价个人信用等级(见表1)。

2.计算评估指标体系各因素的权重

根据影响个人信用等级的主要因素建立系统的递阶层

大体可分为4个步骤。

(1)构建判断矩阵。建立层次分析模型之后，就可以以上一层次某因素为准，该因素对下一层次诸因素有支配关系，两两比较下一层诸因素对它的相对重要性，并赋予一定分值，一般采用 T.L.Satty教授提出的1～9标度法。矩阵形式如下

A=[aij] ，i，j=1，2， …，n

式中，aij就是上层某元素而言Bi与Bj两元素的相对重要性标度。

(2)判断矩阵的一致性检验。由于判断矩阵是主观认为赋予的，故需要进行一致性检验，即评估矩阵的可靠

表1 个人信用等级评估

中国信用卡 2007.0631

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