金融危机对中国出口贸易影响的实证分析(10)

的chow检验

数值7.65374012.66559

统计量ProbabilityProbability

数值0.0096310.0058838

成的模型是否存在结构突变。以金融危机对中国经济开始产生较大影响的2007年第3季度为分界点，进行chow检验，检验结果如表6：

[RSSR-(RSS1+RSS2)](k+1)

计算统计量F=，其中，RSSR：大样本的残差平方和；RSS1，RSS2为

1212两个小样本的残差平方和；k：变量的个数；n1，n2：两个小样本的个数。由上面检验结果可知F=7.653740，通过查表可知F[k+1，n1+n2-2（k+1）]在1%的显著水平下为3.59，F值大于3.59，且Proba-bility为0.009631，小于0.01，通过了F检验，另外迹统计量为12.66559，Probability为0.00588也小于0.01，所以拒绝原假设，认为系统发生了结构突变，即外贸和出口之间的关系在2007年第3季度前后发生了变化。

2.金融危机前后外贸贡献的对比分析

由前面的chow检验可知金融危机前后，外贸与经济的关系发生了结构性的变化，但具体变化有多大，只有通过计量模型的实证检验才可以看出。对2007年3季度前后的两个的样本进行协整分析。模型、步骤和4.1部分相同，令2004：1-2007：2的样本为系统1，2007：3-2009：3的样本为系统2，结果如表7：

由表7可知两个系统都通过了单位根检验，它们都是1阶单整序列，说明两个系统都存在稳定的关系，对它们进行回归分析，回归方程分别为：

系统1：LNGDP=3.101247+0.7336LNEX

t=（4.555574）

（8.182530）

-9-（3）

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