金融工程(第二版)_(郑振龙著)_高等教育出版社答案(11)

落在50.022-1.96 0.785至50.022+1.96 0.785,即48.48元至51.56元之间。

（1）假设X1和X2的初始值分别为a1和a2。经过一段时间T后，X1的概率分布为：

（a1 1T,

X2的概率分布为：

（a2 2T,

根据独立的正态分布变量之和的性质，可求X1和X2的概率分布为：

（a1 1T a2 2T （a1 a2 ( 1 2)T

22

1212 这表明，X1和X2遵循漂移率为，方差率为的普通布朗运动。

（2）在这种情况下，X1和X2在短时间间隔Δt之内的变化的概率分布为：

[( 1 2) t

如果 1、 2、 1、 2和 都是常数，则X1和X2在较长时间间隔T之内的变化的概率分布为：

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