南开17春秋学期《金融工程学》在线作业

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一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）v 1. 远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（ ）按360天计算。 . 美元 . 日元 . 英镑 . 人民币 标准答案：

2. （ ）是第一种推出的互换工具。 . 货币互换 . 利率互换 . 平行贷款 . 背对背贷款 标准答案：

3. 掉期交易合约的生效日一般在交易日的（ ）。 . 同一日 . 后一日 . 后二日 . 后三日 标准答案：

4. 金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家 . 美 . 英 . 法 . 荷兰 标准答案：

5. 芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（ ）。 . 欧式期权 . 美式期权 . 百慕大式期权 . 上述三种均存在 标准答案：

6. 1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（ ）个月贷款的远期利率。 . 1 . 2 . 3 . 4

标准答案：

7. 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。 . 买入期货 . 卖出期货 . 买入期权

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. 互换 标准答案：

8. 下列说法哪一个是错误的（ ）。 . 场外交易的主要问题是信用风险 . 交易所交易缺乏灵活性 . 场外交易能按需定制

. 互换市场是一种场内交易市场 标准答案：

9. 对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（ ）。 . 大 . 小

. 保持不变 . 无法确定 标准答案：

10. 在FR交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（ ）日。 . 1 . 2 . 3 . 4

标准答案：

11. 当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）现象。 . 转换因子 . 基差 . 趋同 . lt中性 标准答案：

12. 金融工程学出现于20世纪（ ）年代。 . 60 . 70 . 80 . 90

标准答案：

13. 在一个以LIOR为基础2×5的FR合约中，2×5中的5是指（）。 . 即期日到到期日为5个月 . 即期日到结算日为5个月 . 即期日到交易日为5个月 . 交易日到结算日为5个月 标准答案：

14. 第一份利率期货合约以（ ）为标的物。 . T-on

. GNM抵押贷款 . 存款凭证

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. 商业票据 标准答案：

15. 期货交易的真正目的是（ ）。 . 作为一种商品交换的工具

. 转让实物资产或金融资产的财产权 . 减少交易者所承担的风险 . 上述说法都正确 标准答案：

16. 最早出现的金融期货是（ ） . 外汇期货 . 股票指数期货 . 利率期货 . 黄金期货 标准答案：

17. 期权的最大特征是（ ）。 . 风险与收益的对称性

. 卖方有执行或放弃执行期权的选择权 . 风险与收益的不对称性 . 必须每日计算盈亏 标准答案：

18. 期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（ ） . 提高期货价格 . 降低期货价格

. 可能提高也可能降低期货价格 . 对期货价格没有影响 标准答案：

19. 割月的第（ ）个星期三为该月的交割日。 . 一 . 二 . 三 . 四

标准答案：

20. 期货交易中最糟糕的一种差错属于（ ）。 . 价格差错 . 公司差错 . 数量差错 . 交易方差错 标准答案：

二、多选题（共 10 道试题，共 20 分。）v 1. 下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场

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价格的上涨中获益的是：（ ）。 . 买权的多头 . 买权的空头 . 卖权的多头 . 卖权的空头 标准答案：

2. 广义的金融创新可以被看做金融领域里包括( )的创新。 . 金融市场 . 金融工具 . 金融制度 . 金融管理 标准答案：

3. 下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：（ ） . 标的股票市场价格 . 期权执行价格

. 标的股票价格波动率

. 期权有效期内标的股票发放的红利 标准答案：

4. 金融工程方法的应用包括的步骤有( )。 . 问题诊断 . 问题分析

. 工具产生、定价 . 方案修正 标准答案：

5. 以下哪个说法是不正确的：（ ）

. 期货合约到期时间几乎总是长于远期合约

. 期货合约是标准化的，远期合约则是非标准化的 . 无论在什么情况下，期货价格都不会等于远期的价格 . 当标的资产价格与利率正相关时，期货价格高于远期价格 标准答案：

6. 一份标准化期货合同包括的要素有：（ ）。 . 合同规模 . 交割月份 . 价格波动幅度 . 保证金大小 标准答案：

7. 以下是衍生金融工具定价基本假设的有（ ）。 . 市场不存在摩擦

. 市场参与者不承担对手风险 . 市场是完全竞争的 . 市场不存在套利机会 标准答案：

8. 世界上主要的期货交易所交易金融期货合约包含的种类有：（ ）。

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. 商品期货 . 利率期货 . 外汇期货 . 股票指数期货 标准答案：

9. 下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，不正确的是：（ ） . 期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险 . 如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格 . 如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格 . 如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格 标准答案：

10. 根据借贷主体的不同，利率体系可以分成（ ）。 . 银行利率

. 非银行金融机构利率 . 债券利率

. 民间借贷市场利率 标准答案：

三、判断题（共 20 道试题，共 40 分。）v 1. 金融衍生工具所涵盖的基础工具包括利率、汇率、商品、期权和其他指数等。 . 错误 . 正确 标准答案：

2. 如果汇率保持不变的话，卖出R与卖出FX的结果是类似的。 . 错误 . 正确 标准答案：

3. 如果现金流量是以不同货币计价的，那么无论掉期货币的利率是否相同，都被称之为货币掉期。 . 错误 . 正确 标准答案：

4. 外汇期货交易是在一定交易场所中规定的交易时间里进行，传统的银行间远期外汇交易则没有固定交易场所和交易时间限制。 . 错误 . 正确 标准答案：

5. 应用货币掉期的主要原因是双方在各自国家中的金融市场上具有比较优势。 . 错误 . 正确 标准答案：

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