CPI的时间序列分析(5)

CPI的时间序列分析,eviews~~

p(B)UP(Bs)( d sDyt) q(B)VQ(Bs)et【3】

具体地， p(B)，UP(Bs)， q(B)，VQ(Bs)的一般表达式如下所示：

p(B) 1 1B 2B2 ...... pBp UP(Bs) 1 u1Bs u2B2s ......upBPs q(B) 1 1B 2B2 ...... qBq VQ(Bs) 1 v1Bs v2B2s ......vQBQs

本文使用SPSS17.0和eviews3.1软件进行建模。CPI数据选取了中华人民共和国2001年1月至2008年12月的数据（后7个月数据作为预测使用），石油数据选取了2001年1月至2008年5月的布伦特原油的月平均价格。为了使不同时期的CPI数据具有可比性，我们以2001年1月为基期，通过CPI月度环比数据计算出CPI定基指数。CPI定基指数序列 yt 走势如图1所示。

图 1 CPI定基指数走势图（设2001年1月 CPI = 100）

5.1.1时间序列的随机性

如果一个时间序列是纯随机序列，意味着序列没有任何规律性，序列诸项之间不存在相关，即序列为白噪声序列，其自相关系数应该与0没有显著差异。由 lnyt 的自相关图（图2），可以肯定该序列不是纯随机的，这样才能从中找到规律，建立模型。 5.1.2时间序列的平稳性

从图1中可以看到，CPI指数有涨有落，前后的波动具有不一致性，且向右上方倾斜，说明该时间序列存在异方差性及增长趋势和季节性趋势。

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