CPI的时间序列分析(4)

CPI的时间序列分析,eviews~~

4符号说明

5模型的建立与求解

5.1模型简介以及数据的分析和预处理

自回归单整移动平均季节模型（SARIMA模型）实际上源自于自回归单整移

【2】

动平均模型（ARIMA）。ARIMA模型的具体表达形式是ARIMA(p,d,q)【1】，其中

AR指自回归过程，MA指移动平均过程，p是自回归项数，q是移动平均项数，I是单整，d为时间序列由非平稳序列成为平稳序列需要差分的次数。

在考虑到CPI定基指数序列是非平稳序列，且具有明显的季节特征及以12个月为周期的周期特征，因此，本文为拟采用季节时间序列模型

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12对我国CPI定基指数进行拟合。该模型的一般表达式为：

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