A股市场数量化分析(2)

量化投资 量化分析 alpha

目 录

一、上期回顾 ......................................................... 3 二、部分重要因子解析 .................................................. 4

1、企业业绩预期指数 ......................................................... 4 2、SHIBOR（上海银行间同业拆借利率） .......................................... 5 3、美元指数 ................................................................. 6 4、市场人气综合指数 ......................................................... 7 5、股指期货动态 ............................................................. 8

三、模型预测 .........................................................10

图索引

图 1 MPAI模型预测概率与沪深300 5日累计涨跌幅对照图 .................................... 4 图 2 企业业绩预期与沪深300走势对照图 .............................................................. 5 图 3 SHIBOR：隔夜与沪深300走势对照图 ............................................................ 6 图 4 美元指数与沪深300走势对照图 ..................................................................... 7 图 5 市场人气综合指数与市场走势对照图 .............................................................. 8 图 6 期指动量指标（连续） ................................................................................... 9 图 7 IF1107合约主力会员买卖持仓情况 ................................................................. 9 图 8 期指合约总持仓量、总成交量....................................................................... 10

研究源于数据 2 研究创造价值

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