简答 (6)

(1)应将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。

(2)对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算。

256. 简述非法金融业务活动的内容。 参考答案要点:

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》有关规定，非法金融业务活动是指:

(1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。

(2)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资。

(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。

(4) 银行业监管机构认定的其他非法金融业务活动。 257. 简述银团贷款协议的主要内容。 参考答案要点:

(1)当事人基本情况。(2)定义及解释。(3)与贷款有关的约定，包括贷款金额与币种、贷款期限、贷款利率、贷款用途.还款方式及还款资金来源、贷款担保组合、贷款展期条件、提前还款约定等。(4)银团各成员承诺的贷款额度及贷款划拨的时间。 (5)提款先决条件。(6)费用条款。(7 )税务条款。( 8) 财务约

束条款。(9)非财务承诺，包括资产处臵限制、业务变更和信息披露等条款。(10) 违约事件及处理。( 11 )适用法律。( 12) 其他附属文件。

258. 简述贷款分类应考虑的主要因素。 参考答案要点:

根据《贷款风险分类指引》主要因素包括: (1)要以评估借款人的还款能力为核心。

(2) 对零售贷款如自然人和小企业贷款主要采取脱期法。 (3) 同一笔贷款不得进行拆分分类。

(4 )下列贷款应至少归为关注类: ①本金和利息虽尚未逾期. 但借款人有利用兼并、重组、分立等形式恶意逃废银行债务的嫌疑。②借新还旧或者需通过其他融资方式偿还。③改变贷款用途。④本金或者利息逾期。⑤同一借款人对本行或其他银行的 部分债务已经不良。⑥违反国家有关法律和法规发放的贷款。

(5 )下列贷款应至少归为次级类: ①逾期( 含展期后)超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益。②借款人利用合并、分立等形式恶意逃废银行债务，本金或者利息已经逾期。

(6) 需要重组的贷款应至少归为次级类。 259. 简述信用卡套现风险防范措施。 参考答案要点:

( 1 )加强对信用卡透支额度的管理。对无担保信用卡客户，根据对其风险状况的;评估进行集中化的银行卡账户最高总授信

额度管理。

(2) 切实加强对签约商户的管理。严格POS 机具布放审查程序，完善与商户签约和与收单外包机构的签约条款，并对商户交易行为进行不定期抽查。

(3) 切实加强对持卡人领卡刷卡行为管理。加强对持卡人信用卡申领行为管理，同时加强对持卡人用卡情况的监控。

260.简述操作风险损失数据的收集原则。 参考答案要点:

(1) 客观性:收集的数据是客观已发生的操作风除损失数据，及操作风险事件必须是已发生的操作风险损失数据。

(2) 全面性:应该在商业银行各级机构开展，涵盖商业银行所有机构和所有重要的业务活动，反映商业银行的风险暴露情况。

(3 )动态性：操作风险损失数据的收集实行实时管理，信息及时更新。

(4 )标准化：商业银行制定统一的损失数据收集标准、收集流程。

261.简述自我评估方法的作用。 参考答案要点:

(1) 建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制。

(2) 优化各类经营管理作业流程，提升商业银行服务效率和

盈利能力。

(3) 建立操作风险事件数据库，构建日常监测平台。 (4) 为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础。

(5)为案件防查工作提供方法和技术支持。

(6 )促进操作风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性。

262. 简述自我风险评估方法的工作流程。 参考答案要点:

(1) 全面风险识别与报告。

(2)作业流程分析和风阶识别与评估。 (3) 控制活动识别与评估。 (4)制订与实施控制优化方案。 (5) 报告自我评估工作和日常监控。

263.简述银信理财合作应当符合的基本要求。 参考答案要点：

(1)坚持审慎原则，遵守相关法律法规和监管规定。 (2) 银行、信托公司应各自独立核算，并建立有效的风险隔离机制。

(3 )信托公司应当勤勉尽责独立处理信托事务，银行不得干预信托公司的管理行为。

(4 )依法、及时、充分披露银信理财的相关信息。

(5 )中国银监会规定的其他要求。 264. 简述流动性风险预警信号。 参考答案要点:

(1)内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

(2)外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。

(3) 融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。

265. 简述关键风险指标选择时应遵循的原则。 参考答案要点:

(1)相关性，即指标与关键操作风险具有明显的相关性，指标的变动能揭示风险变化情况，反映风险暴露程度。

(2)可测量性，即能够利用现有的资源对指标进行量化。 (3 )风险敏感性，即资产组合的变动能够及时通过指标体现出来。

( 4 )实用作，即指标能够满足使用者的需要，主要是风险管理部门的风险主管和各业务部门的操作风险管理经理。

266. 简述信用违约互换的主要构成和条件。 参考答案要点:

( 1 )相关实体。指根据互换需要作出支付的相关责任方。

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