马尔可夫过程_srtp论文(18)

数学建模,马尔科夫链,论文

00 0.96350.0365

0.03190.924300.0438 ，利用定义1中的公式，得利空度矩阵P 000.9830.017

00.10530.02390.8708 00.036500 0.0319000.1753 ，利空度E(H) 0.2480。说明从1997年初H 0000.0170

00.42110.02390 至2002年末，深证综指总体跌幅大于涨幅，据此可以判断，深市行情总体处于跌大于

涨。

我们再从另外一个角度验证上述结论，即改变深证指数的状态划分方法。采用第4节中的模糊状态划分法，将指数序列转化为模糊状态序列，进而得到1阶模糊状态转移

0 0.76750.23230.0001

0.19500.65780.14720 ，对应的利空度矩阵为概率矩阵P

0.00030.29830.55700.1444

000.12550.8745 00.23230.00050

00.14720 0.1950 ，利空度为E(H) 0.0956。同样得到“深H

0.0010 0.298300.1444

00.00020.12550 市行情总体跌大于涨”，的结论，说明两种状态划分方法得到的结论相同，但需要注意

的是，第2次得到的利空度虽然也取负值，但其绝对值0.0956小于第1次得到的利空度0.2480，说明在状态划分模糊的意义下，深证综指虽然总体处于跌落，但幅度并不明显。 此外，我们还想进一步了解在1997年1月2日至2002年12月31日的1444个交易日中，不同时段的深市行情各自有怎样的起伏特点。于是，我们将原来的1444平均分为三个时段，大体上1997年和1998年为第一时段，1999年和2000年为第二时段，2001和2002年为第三时段。不妨采用第3节中的模糊状态划分方法，记第i个时段的 利空度矩阵为Hi，相应的利空度为Li,(i 1,2,3)，得如下计算结果：

Hi

00.25810.00010

00.02260 0.3795

0.0239 0.544000

0000

Li

1997~1998 (i 1)

0.6666

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