马尔可夫过程_srtp论文(12)

数学建模,马尔科夫链,论文

因为max{ S

i

(Xn 1),i 1,2,3,4} S2(Xn 1) 0.5271，而实际指数为380.44，属于模糊

状态集S2的取值范围[350,530]，故预测结果与实际吻合。

5 指数权—加权模糊马尔可夫链预测法

从4.3的实证研究中不难发现，加权模糊马尔科夫链对深证指数的预测值406.35偏

离真实值380.44的程度较大。原因是：无论是指数权马尔科夫链，还是加权模糊马尔科夫链模型，都只利用了股市提供的部分信息。在此，我们提出一种将两种模型相结合的思路，既考虑连续多阶的相互影响，有考虑不同时段对预测期的影响。在基于对原始序列模糊状态划分的基础上，首先，分别在各时段上计算各步模糊状态转移概率矩阵，通过赋予不同时段相应权重，合并为新的模糊状态转移概率矩阵，再利用前几期与预测期的相依关系的强弱（以各阶自相关系数表示），对通过各阶转移概率矩阵预测出的模糊状态向量加权求和，即得预测期的模糊状态向量。这就是指数权—加权马尔可夫链模型的基本思想。

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